PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBF с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBF с MPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или MPC.

Корреляция

Корреляция между PBF и MPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBF и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBF:

-1.08

MPC:

-0.28

Коэф-т Сортино

PBF:

-1.79

MPC:

-0.18

Коэф-т Омега

PBF:

0.78

MPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

PBF:

-0.75

MPC:

-0.24

Коэф-т Мартина

PBF:

-1.35

MPC:

-0.70

Индекс Язвы

PBF:

42.39%

MPC:

15.39%

Дневная вол-ть

PBF:

51.79%

MPC:

36.08%

Макс. просадка

PBF:

-91.51%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

PBF:

-65.33%

MPC:

-26.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBF:

$2.40B

MPC:

$48.58B

EPS

PBF:

-$9.01

MPC:

$7.26

Коэффициент PEG

PBF:

2.51

MPC:

2.84

Коэффициент P/S

PBF:

0.08

MPC:

0.35

Коэффициент P/B

PBF:

0.46

MPC:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

PBF:

$31.54B

MPC:

$138.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBF:

-$1.01B

MPC:

$8.37B

EBITDA (12 мес.)

PBF:

-$740.50M

MPC:

$9.04B

Доходность по периодам

С начала года, PBF показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -0.25% против 15.46% соответственно.

PBF

С начала года

-20.70%

1 месяц

34.91%

6 месяцев

-31.06%

1 год

-55.63%

5 лет

18.58%

10 лет

-0.25%

MPC

С начала года

14.01%

1 месяц

28.12%

6 месяцев

2.50%

1 год

-10.06%

5 лет

43.21%

10 лет

15.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBF и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBF
Ранг риск-скорректированной доходности PBF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBF c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBF на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа MPC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBF и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и MPC

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности MPC в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBF
PBF Energy Inc.		5.05%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%
MPC
Marathon Petroleum Corporation		2.19%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок PBF и MPC

Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и MPC

PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBF и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
7.07B
31.85B
(PBF) Общая выручка
(MPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBF и MPC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PBF Energy Inc. и Marathon Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20212022202320242025
-6.0%
4.3%
(PBF) Валовая рентабельность
(MPC) Валовая рентабельность
PBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -420.20M при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в -6.0%.

MPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 31.85B, что соответствует валовой рентабельности в 4.3%.

PBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -511.20M при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности -7.2%.

MPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 687.00M при выручке в 31.85B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

PBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -401.80M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

MPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -74.00M при выручке в 31.85B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.