Сравнение PBF с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или MPC.
Основные характеристики
| PBF | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.13% | 8.80% |
| Дох-ть за 1 год | -31.56% | 7.73% |
| Дох-ть за 3 года | 27.33% | 37.60% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.73% | 23.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.93% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | -0.93 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | -0.54 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 0.62 |
| Индекс Язвы | 29.17% | 17.19% |
| Дневная вол-ть | 39.94% | 29.56% |
| Макс. просадка | -91.51% | -79.67% |
| Текущая просадка | -50.05% | -26.69% |
Фундаментальные показатели
| PBF | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.47B | $49.88B |
| EPS | -$2.34 | $12.89 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.90B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$20.60M | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $209.10M | $10.28B |
Корреляция
Корреляция между PBF и MPC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBF и MPC
С начала года, PBF показывает доходность -29.13%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 3.93% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и MPC
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности MPC в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 3.38% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.56% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и MPC
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и MPC
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 13.51% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности