Сравнение PBF с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или CVX.
Основные характеристики
| PBF | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.44% | 8.63% |
| Дох-ть за 1 год | -25.23% | 15.36% |
| Дох-ть за 3 года | 27.17% | 15.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.04% | 10.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.19% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | -0.84 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.51 | 0.67 |
| Коэф-т Мартина | -0.97 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 28.65% | 6.03% |
| Дневная вол-ть | 40.16% | 18.76% |
| Макс. просадка | -91.51% | -55.77% |
| Текущая просадка | -49.56% | -10.32% |
Фундаментальные показатели
| PBF | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.56B | $279.79B |
| EPS | -$2.37 | $9.10 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.90B | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$20.60M | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $209.10M | $41.42B |
Корреляция
Корреляция между PBF и CVX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBF и CVX
С начала года, PBF показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 4.19% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и CVX
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CVX в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 3.23% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
CVX Chevron Corporation | 4.08% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и CVX
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и CVX
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности