PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBF с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBF и CVX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PBF и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-41.87%
-8.33%
PBF
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBF:

-1.07

CVX:

-0.05

Коэф-т Сортино

PBF:

-1.60

CVX:

0.06

Коэф-т Омега

PBF:

0.82

CVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

PBF:

-0.72

CVX:

-0.05

Коэф-т Мартина

PBF:

-1.27

CVX:

-0.17

Индекс Язвы

PBF:

33.43%

CVX:

6.32%

Дневная вол-ть

PBF:

39.51%

CVX:

19.29%

Макс. просадка

PBF:

-91.51%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

PBF:

-58.18%

CVX:

-17.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBF:

$3.21B

CVX:

$264.07B

EPS

PBF:

-$2.34

CVX:

$9.10

PEG коэффициент

PBF:

2.51

CVX:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

PBF:

$34.90B

CVX:

$194.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBF:

-$20.60M

CVX:

$57.92B

EBITDA (12 мес.)

PBF:

$248.70M

CVX:

$44.35B

Доходность по периодам

С начала года, PBF показывает доходность -40.67%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 2.41% против 6.84% соответственно.


PBF

С начала года

-40.67%

1 месяц

-20.60%

6 месяцев

-41.87%

1 год

-42.40%

5 лет

-3.24%

10 лет

2.41%

CVX

С начала года

-0.02%

1 месяц

-11.94%

6 месяцев

-8.33%

1 год

-1.27%

5 лет

8.23%

10 лет

6.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBF c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBF, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.07-0.05
Коэффициент Сортино PBF, с текущим значением в -1.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.600.06
Коэффициент Омега PBF, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.01
Коэффициент Кальмара PBF, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.72-0.05
Коэффициент Мартина PBF, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.27-0.17
PBF
CVX

Показатель коэффициента Шарпа PBF на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBF и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.07
-0.05
PBF
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и CVX

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности CVX в 4.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBF
PBF Energy Inc.
4.04%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%3.81%
CVX
Chevron Corporation
4.56%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%

Просадки

Сравнение просадок PBF и CVX

Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.18%
-17.47%
PBF
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и CVX

PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.74%
6.01%
PBF
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBF и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab