Сравнение PBF с PSX
PBF (PBF Energy Inc.) and PSX (Phillips 66) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PBF returned 7.59%/yr vs 12.88%/yr for PSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PBF и PSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBF показывает доходность 59.20%, что значительно выше, чем у PSX с доходностью 45.34%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.88% соответственно.
PBF
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 59.20%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 125.28%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 21.99%
- 10 лет*
- 7.59%
PSX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 34.11%
- 1 год
- 64.71%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам PBF и PSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 59.20% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
PSX Phillips 66 | 45.34% | 17.51% | -11.63% | 33.07% | 49.58% | 8.51% | -33.85% | 33.97% | -12.28% | 20.94% |
Correlation
The correlation between PBF and PSX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г. | 0.67 |
The correlation between PBF and PSX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PBF:
$5.13B
PSX:
$74.48B
PBF:
$3.74
PSX:
$10.17
PBF:
11.38
PSX:
18.16
PBF:
0.04
PSX:
0.10
PBF:
0.17
PSX:
0.56
PBF:
0.91
PSX:
2.61
PBF:
$30.17B
PSX:
$134.70B
PBF:
$127.70M
PSX:
$5.94B
PBF:
$812.40M
PSX:
$9.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBF vs. PSX — Ранг доходности на риск
PBF
PSX
Сравнение PBF c PSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBF | PSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.76 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 10.90 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBF | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.19 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.37 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.51 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PBF и PSX
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и PSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBF | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -64.21% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -17.28% | -17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.04% | -44.37% | -31.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.04% | -44.37% | -31.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -64.21% | -27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -1.20% | -24.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.90% | -14.75% | -23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | 5.96% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и PSX
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с Phillips 66 (PSX) с волатильностью 9.67%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBF | PSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 9.67% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.21% | 23.68% | +23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 29.66% | +35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 33.22% | +27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.22% | 35.31% | +31.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и PSX
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности PSX в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 2.59% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
PSX Phillips 66 | 2.67% | 3.68% | 3.95% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и PSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBF и PSX
PBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.50M при выручке в 7.90B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
PSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.00B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 299.60M при выручке в 7.90B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
PSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.00B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.30M при выручке в 7.90B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
PSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 207.00M при выручке в 33.00B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PBF and PSX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBF has higher volatility (17.21%) compared to PSX (9.67%). In terms of maximum drawdown, PBF dropped -91.51% vs PSX's -64.21%.
PSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBF и PSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор