Сравнение PBF с PSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Phillips 66 (PSX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или PSX.
Основные характеристики
| PBF | PSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -35.01% | -7.73% |
| Дох-ть за 1 год | -37.53% | 6.16% |
| Дох-ть за 3 года | 27.94% | 20.66% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.19% | 4.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | 8.66% |
| Коэф-т Шарпа | -1.02 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | -1.48 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.75 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 0.46 |
| Индекс Язвы | 27.81% | 14.91% |
| Дневная вол-ть | 39.70% | 25.27% |
| Макс. просадка | -91.51% | -64.21% |
| Текущая просадка | -54.19% | -29.38% |
Фундаментальные показатели
| PBF | PSX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.23B | $49.56B |
| EPS | -$2.34 | $7.82 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 0.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.90B | $148.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$20.60M | $8.47B |
| EBITDA (12 мес.) | $209.10M | $6.52B |
Корреляция
Корреляция между PBF и PSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBF и PSX
С начала года, PBF показывает доходность -35.01%, что значительно ниже, чем у PSX с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: 3.56% против 8.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c PSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и PSX
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PSX в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 3.56% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
PSX Phillips 66 | 3.67% | 3.15% | 3.68% | 5.00% | 5.15% | 3.14% | 3.60% | 2.70% | 2.84% | 2.67% | 2.64% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и PSX
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и PSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и PSX
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с Phillips 66 (PSX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и PSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности