PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBF с PSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBF с PSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Phillips 66 (PSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или PSX.

Корреляция

Корреляция между PBF и PSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBF и PSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и Phillips 66 (PSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBF:

-1.13

PSX:

-0.66

Коэф-т Сортино

PBF:

-1.91

PSX:

-0.69

Коэф-т Омега

PBF:

0.77

PSX:

0.90

Коэф-т Кальмара

PBF:

-0.78

PSX:

-0.47

Коэф-т Мартина

PBF:

-1.40

PSX:

-1.45

Индекс Язвы

PBF:

42.23%

PSX:

14.45%

Дневная вол-ть

PBF:

51.63%

PSX:

33.78%

Макс. просадка

PBF:

-91.51%

PSX:

-64.21%

Текущая просадка

PBF:

-66.43%

PSX:

-33.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBF:

$2.33B

PSX:

$45.19B

EPS

PBF:

-$9.01

PSX:

$4.44

Коэффициент PEG

PBF:

2.51

PSX:

0.77

Коэффициент P/S

PBF:

0.07

PSX:

0.33

Коэффициент P/B

PBF:

0.44

PSX:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

PBF:

$31.54B

PSX:

$137.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBF:

-$1.01B

PSX:

$8.40B

EBITDA (12 мес.)

PBF:

-$740.50M

PSX:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, PBF показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у PSX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям PSX по среднегодовой доходности: -0.47% против 7.11% соответственно.

PBF

С начала года

-23.22%

1 месяц

34.74%

6 месяцев

-33.46%

1 год

-57.04%

5 лет

14.86%

10 лет

-0.47%

PSX

С начала года

-1.76%

1 месяц

14.36%

6 месяцев

-10.71%

1 год

-21.18%

5 лет

12.32%

10 лет

7.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBF и PSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBF
Ранг риск-скорректированной доходности PBF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PSX
Ранг риск-скорректированной доходности PSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBF c PSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Phillips 66 (PSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBF на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа PSX равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBF и PSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и PSX

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности PSX в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBF
PBF Energy Inc.		5.22%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%
PSX
Phillips 66		4.15%3.95%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%

Просадки

Сравнение просадок PBF и PSX

Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки PSX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и PSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и PSX

PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Phillips 66 (PSX) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBF и PSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Phillips 66. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
7.07B
30.43B
(PBF) Общая выручка
(PSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBF и PSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PBF Energy Inc. и Phillips 66.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20212022202320242025
-6.0%
6.5%
(PBF) Валовая рентабельность
(PSX) Валовая рентабельность
PBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -420.20M при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в -6.0%.

PSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о валовой прибыли в 1.98B при выручке в 30.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.

PBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -511.20M при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности -7.2%.

PSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила об операционной прибыли в -395.00M при выручке в 30.43B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.

PBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -401.80M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

PSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Phillips 66 сообщила о чистой прибыли в 487.00M при выручке в 30.43B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.