Сравнение PBF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или VOO.
Основные характеристики
| PBF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -28.62% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | -28.25% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 29.89% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.01% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.23% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.75 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.96 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.07 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 28.31% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 40.24% | 12.32% |
| Макс. просадка | -91.51% | -33.99% |
| Текущая просадка | -49.69% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PBF и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBF и VOO
С начала года, PBF показывает доходность -28.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.23% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и VOO
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 3.24% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и VOO
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и VOO
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 14.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.