PortfoliosLab logo
Сравнение PBF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBF и VOO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PBF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-28.66%
7.08%
PBF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBF:

-1.14

VOO:

1.70

Коэф-т Сортино

PBF:

-1.76

VOO:

2.30

Коэф-т Омега

PBF:

0.79

VOO:

1.31

Коэф-т Кальмара

PBF:

-0.80

VOO:

2.58

Коэф-т Мартина

PBF:

-1.25

VOO:

10.72

Индекс Язвы

PBF:

39.77%

VOO:

2.03%

Дневная вол-ть

PBF:

43.77%

VOO:

12.66%

Макс. просадка

PBF:

-91.51%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PBF:

-61.92%

VOO:

-2.58%

Доходность по периодам

С начала года, PBF показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.37% против 13.05% соответственно.


PBF

С начала года

-12.88%

1 месяц

-22.69%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-49.83%

5 лет

0.57%

10 лет

-0.37%

VOO

С начала года

1.92%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

7.22%

1 год

19.19%

5 лет

15.78%

10 лет

13.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBF
Ранг риск-скорректированной доходности PBF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBF, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.141.70
Коэффициент Сортино PBF, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.762.30
Коэффициент Омега PBF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.791.31
Коэффициент Кальмара PBF, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.802.58
Коэффициент Мартина PBF, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.2510.72
PBF
VOO

Показатель коэффициента Шарпа PBF на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.14
1.70
PBF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и VOO

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VOO в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBF
PBF Energy Inc.
4.43%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PBF и VOO

Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-61.92%
-2.58%
PBF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и VOO

PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.91%
3.34%
PBF
VOO