PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBF с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBF с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PBF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBF и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBF
PBF Energy Inc.		71.29%6.75%-37.99%9.97%215.81%82.68%-77.12%0.16%-4.93%33.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PBF показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.52% против 14.14% соответственно.

PBF

1 день
-3.21%
1 месяц
17.04%
С начала года
71.29%
6 месяцев
56.25%
1 год
148.90%
3 года*
5.30%
5 лет*
26.79%
10 лет*
6.52%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PBF Energy Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PBF:
PBF с PSXPBF с MPCPBF с VTLEPBF с JPMPBF с SPYPBF с CVXPBF с DVN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PBF vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBF
Ранг доходности на риск PBF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.01

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.53

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

1.55

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

7.31

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBF vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBF на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.01

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.83

-0.71

Корреляция

Корреляция между PBF и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и VOO

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBF
PBF Energy Inc.		2.39%4.06%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PBF и VOO

Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-33.99%

-57.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.86%

-11.98%

-22.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.04%

-24.52%

-51.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.51%

-33.99%

-57.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.07%

-5.55%

-14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.03%

-3.72%

-34.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

2.55%

+12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и VOO

PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.68%

5.34%

+19.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

9.47%

+36.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.82%

18.11%

+49.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.84%

16.82%

+44.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.89%

17.99%

+48.90%