PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBF с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBF с JPM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или JPM.

Корреляция

Корреляция между PBF и JPM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBF и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBF:

-1.13

JPM:

1.09

Коэф-т Сортино

PBF:

-1.91

JPM:

1.77

Коэф-т Омега

PBF:

0.77

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

PBF:

-0.78

JPM:

1.43

Коэф-т Мартина

PBF:

-1.40

JPM:

4.82

Индекс Язвы

PBF:

42.23%

JPM:

7.27%

Дневная вол-ть

PBF:

51.63%

JPM:

28.66%

Макс. просадка

PBF:

-91.51%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

PBF:

-66.43%

JPM:

-9.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBF:

$2.33B

JPM:

$703.33B

EPS

PBF:

-$9.01

JPM:

$20.38

Коэффициент PEG

PBF:

2.51

JPM:

6.91

Коэффициент P/S

PBF:

0.07

JPM:

4.18

Коэффициент P/B

PBF:

0.44

JPM:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

PBF:

$31.54B

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBF:

-$1.01B

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

PBF:

-$740.50M

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, PBF показывает доходность -23.22%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -0.47% против 17.71% соответственно.

PBF

С начала года

-23.22%

1 месяц

34.74%

6 месяцев

-33.46%

1 год

-57.04%

5 лет

14.86%

10 лет

-0.47%

JPM

С начала года

6.78%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

8.01%

1 год

30.28%

5 лет

26.54%

10 лет

17.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBF и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBF
Ранг риск-скорректированной доходности PBF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBF c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBF на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBF и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и JPM

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности JPM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBF
PBF Energy Inc.		5.22%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PBF и JPM

Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и JPM

PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBF и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
7.07B
68.89B
(PBF) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBF и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PBF Energy Inc. и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
-6.0%
65.8%
(PBF) Валовая рентабельность
(JPM) Валовая рентабельность
PBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -420.20M при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в -6.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 45.31B при выручке в 68.89B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.

PBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -511.20M при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности -7.2%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 68.89B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

PBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -401.80M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 14.64B при выручке в 68.89B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.