Сравнение PBF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или JPM.
Основные характеристики
| PBF | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -29.23% | 42.28% |
| Дох-ть за 1 год | -28.52% | 67.24% |
| Дох-ть за 3 года | 28.05% | 15.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.18% | 15.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.39% | 17.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.72 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | -0.89 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.53 | 6.32 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 20.61 |
| Индекс Язвы | 28.48% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 40.15% | 23.04% |
| Макс. просадка | -91.51% | -74.02% |
| Текущая просадка | -50.11% | -4.32% |
Фундаментальные показатели
| PBF | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.55B | $695.56B |
| EPS | -$2.50 | $20.06 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 4.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $34.90B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$20.60M | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $209.10M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между PBF и JPM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PBF и JPM
С начала года, PBF показывает доходность -29.23%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.39% против 17.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и JPM
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности JPM в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 3.27% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.95% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и JPM
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и JPM
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности