Сравнение PBF с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности PBF и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 71.29% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
PBF:
$5.49B
JPM:
$825.20B
PBF:
-$1.35
JPM:
$20.42
PBF:
0.18
JPM:
3.22
PBF:
1.03
JPM:
2.41
PBF:
$29.33B
JPM:
$256.52B
PBF:
-$571.00M
JPM:
$168.20B
PBF:
$107.20M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, PBF показывает доходность 71.29%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.52% против 20.50% соответственно.
PBF
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- 71.29%
- 6 месяцев
- 56.25%
- 1 год
- 148.90%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 26.79%
- 10 лет*
- 6.52%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBF vs. JPM — Ранг доходности на риск
PBF
JPM
Сравнение PBF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.94 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.34 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 1.48 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 4.00 | +6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.94 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.34 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PBF и JPM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и JPM
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 2.39% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок PBF и JPM
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -76.16% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -15.47% | -19.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.04% | -38.77% | -37.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -43.63% | -47.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -11.72% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.03% | -17.66% | -20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.97% | 5.72% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и JPM
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.68% | 6.28% | +18.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 17.19% | +28.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.82% | 25.24% | +42.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.84% | 24.34% | +36.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.89% | 27.38% | +39.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBF и JPM
PBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -132.00M при выручке в 7.14B, что соответствует валовой рентабельности в -1.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
PBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 128.00M при выручке в 7.14B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.40M при выручке в 7.14B, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.