Сравнение PBF с JPM
PBF (PBF Energy Inc.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. PBF operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PBF returned 7.59%/yr vs 19.77%/yr for JPM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBF и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBF показывает доходность 59.20%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции PBF уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 7.59% против 19.77% соответственно.
PBF
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 59.20%
- 6 месяцев
- 27.78%
- 1 год
- 125.28%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 21.99%
- 10 лет*
- 7.59%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам PBF и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 59.20% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between PBF and JPM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г. | 0.31 |
The correlation between PBF and JPM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PBF:
$5.13B
JPM:
$840.48B
PBF:
$3.74
JPM:
$21.08
PBF:
11.38
JPM:
14.27
PBF:
0.04
JPM:
1.58
PBF:
0.17
JPM:
2.95
PBF:
0.91
JPM:
2.44
PBF:
$30.17B
JPM:
$285.09B
PBF:
$127.70M
JPM:
$173.52B
PBF:
$812.40M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBF vs. JPM — Ранг доходности на риск
PBF
JPM
Сравнение PBF c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBF | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.99 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 2.36 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.71 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.72 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PBF и JPM
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -76.16% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -15.47% | -19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.04% | -24.42% | -51.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.04% | -38.77% | -37.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -43.63% | -47.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -9.63% | -16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.90% | -17.62% | -20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | 6.46% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и JPM
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 17.21% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBF | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.21% | 6.39% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.21% | 17.16% | +30.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 21.41% | +43.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 24.41% | +36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.22% | 27.37% | +39.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и JPM
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
PBF PBF Energy Inc. | 2.59% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBF и JPM
PBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.50M при выручке в 7.90B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
PBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 299.60M при выручке в 7.90B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
PBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 198.30M при выручке в 7.90B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PBF and JPM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBF has higher volatility (17.21%) compared to JPM (6.39%). In terms of maximum drawdown, PBF dropped -91.51% vs JPM's -76.16%.
PBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBF и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор