PortfoliosLab logo
Сравнение PBF с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PBF и DVN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PBF и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-28.66%
-14.97%
PBF
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBF:

-1.14

DVN:

-0.46

Коэф-т Сортино

PBF:

-1.76

DVN:

-0.48

Коэф-т Омега

PBF:

0.79

DVN:

0.94

Коэф-т Кальмара

PBF:

-0.80

DVN:

-0.20

Коэф-т Мартина

PBF:

-1.25

DVN:

-0.56

Индекс Язвы

PBF:

39.77%

DVN:

22.42%

Дневная вол-ть

PBF:

43.77%

DVN:

27.30%

Макс. просадка

PBF:

-91.51%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

PBF:

-61.92%

DVN:

-53.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBF:

$2.67B

DVN:

$24.20B

EPS

PBF:

-$4.60

DVN:

$4.56

PEG коэффициент

PBF:

2.51

DVN:

14.90

Общая выручка (12 мес.)

PBF:

$33.12B

DVN:

$15.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBF:

-$381.20M

DVN:

$4.48B

EBITDA (12 мес.)

PBF:

-$114.50M

DVN:

$7.37B

Доходность по периодам

С начала года, PBF показывает доходность -12.88%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции PBF превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: -0.37% против -1.44% соответственно.


PBF

С начала года

-12.88%

1 месяц

-22.69%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-49.83%

5 лет

0.57%

10 лет

-0.37%

DVN

С начала года

13.99%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-15.88%

1 год

-11.99%

5 лет

24.58%

10 лет

-1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBF и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBF
Ранг риск-скорректированной доходности PBF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBF c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBF, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.14-0.46
Коэффициент Сортино PBF, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.76-0.48
Коэффициент Омега PBF, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.790.94
Коэффициент Кальмара PBF, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.80-0.22
Коэффициент Мартина PBF, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.25-0.56
PBF
DVN

Показатель коэффициента Шарпа PBF на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа DVN равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBF и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.14
-0.46
PBF
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и DVN

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DVN в 3.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBF
PBF Energy Inc.
4.43%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%
DVN
Devon Energy Corporation
3.89%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PBF и DVN

Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-61.92%
-45.85%
PBF
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и DVN

PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 20.91% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.91%
11.47%
PBF
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBF и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию