PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBF с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PBF с DVN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PBF Energy Inc. (PBF) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBF или DVN.

Корреляция

Корреляция между PBF и DVN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBF и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PBF Energy Inc. (PBF) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBF:

-1.08

DVN:

-0.77

Коэф-т Сортино

PBF:

-1.79

DVN:

-0.99

Коэф-т Омега

PBF:

0.78

DVN:

0.87

Коэф-т Кальмара

PBF:

-0.75

DVN:

-0.47

Коэф-т Мартина

PBF:

-1.35

DVN:

-1.32

Индекс Язвы

PBF:

42.39%

DVN:

23.91%

Дневная вол-ть

PBF:

51.79%

DVN:

40.25%

Макс. просадка

PBF:

-91.51%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

PBF:

-65.33%

DVN:

-58.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBF:

$2.33B

DVN:

$20.89B

EPS

PBF:

-$9.01

DVN:

$4.39

Коэффициент PEG

PBF:

2.51

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

PBF:

0.07

DVN:

1.31

Коэффициент P/B

PBF:

0.46

DVN:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

PBF:

$31.54B

DVN:

$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PBF:

-$1.01B

DVN:

$4.33B

EBITDA (12 мес.)

PBF:

-$740.50M

DVN:

$7.50B

Доходность по периодам

С начала года, PBF показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции PBF превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: -0.25% против -3.11% соответственно.

PBF

С начала года

-20.70%

1 месяц

34.91%

6 месяцев

-31.06%

1 год

-55.63%

5 лет

18.58%

10 лет

-0.25%

DVN

С начала года

3.24%

1 месяц

18.85%

6 месяцев

-12.71%

1 год

-30.86%

5 лет

31.31%

10 лет

-3.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBF и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBF
Ранг риск-скорректированной доходности PBF, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBF, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBF, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBF c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBF на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа DVN равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBF и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBF и DVN

Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности DVN в 3.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBF
PBF Energy Inc.		5.05%3.86%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%
DVN
Devon Energy Corporation		3.73%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PBF и DVN

Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBF и DVN

PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBF и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
7.07B
4.45B
(PBF) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBF и DVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PBF Energy Inc. и Devon Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
-6.0%
26.8%
(PBF) Валовая рентабельность
(DVN) Валовая рентабельность
PBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -420.20M при выручке в 7.07B, что соответствует валовой рентабельности в -6.0%.

DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

PBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -511.20M при выручке в 7.07B, что соответствует операционной рентабельности -7.2%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

PBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -401.80M при выручке в 7.07B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.