Сравнение PBF с DVN
PBF (PBF Energy Inc.) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — PBF in Oil & Gas Refining & Marketing, DVN in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, PBF returned 13.19%/yr vs 4.33%/yr for DVN. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PBF и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBF показывает доходность 128.87%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции PBF превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 13.19% против 4.33% соответственно.
PBF
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- 24.18%
- 6 месяцев
- 75.89%
- С начала года
- 128.87%
- 1 год
- 167.58%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 48.88%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 9.17%
DVN
- 1 день
- -4.45%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 33.65%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 14.45%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $467.08M | $458.24M | $594.27M | |
| $252.96M | $209.68M | $147.94M |
Сравнение доходности по годам PBF и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBF PBF Energy Inc. | 128.87% | 6.75% | -37.99% | 9.97% | 215.81% | 82.68% | -77.12% | 0.16% | -4.93% | 33.64% |
DVN Devon Energy Corporation | 16.33% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between PBF and DVN is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.47 |
The correlation between PBF and DVN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PBF:
$7.25B
DVN:
$26.16B
PBF:
$11.31
DVN:
$4.65
PBF:
5.41
DVN:
9.05
PBF:
0.02
DVN:
0.70
PBF:
0.21
DVN:
1.51
PBF:
1.16
DVN:
0.95
PBF:
$34.37B
DVN:
$19.68B
PBF:
$1.54B
DVN:
$6.70B
PBF:
$2.13B
DVN:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBF vs. DVN — Ранг доходности на риск
PBF
DVN
Сравнение PBF c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PBF Energy Inc. (PBF) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBF | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 1.53 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 3.74 | +7.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBF и DVN
Максимальная просадка PBF за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBF и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBF | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -94.93% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.86% | -22.15% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.04% | -49.22% | -26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.04% | -61.45% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -88.51% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -45.76% | +29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.61% | -35.97% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.13% | 9.02% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBF и DVN
PBF Energy Inc. (PBF) имеет более высокую волатильность в 24.05% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что PBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBF | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.05% | 10.31% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.90% | 25.81% | +23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.63% | 34.04% | +31.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.26% | 40.67% | +19.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.67% | 49.38% | +18.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBF и DVN
Дивидендная доходность PBF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DVN в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.47% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
PBF PBF Energy Inc. | 1.80% | 4.06% | 3.86% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBF и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PBF Energy Inc. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBF и DVN
PBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 11.68B, что соответствует валовой рентабельности в 9.8%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 7.42B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
PBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 11.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 7.42B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
PBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PBF Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 906.40M при выручке в 11.68B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 7.42B, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.
Часто задаваемые вопросы
PBF and DVN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBF has higher volatility (24.05%) compared to DVN (10.31%). In terms of maximum drawdown, PBF dropped -91.51% vs DVN's -94.93%.
PBF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBF и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор