Сравнение PBE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV).
PBE и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и XLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.90% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -4.77% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.60% соответственно.
PBE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 7.36%
XLV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и XLV
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Доходность на риск
PBE vs. XLV — Ранг доходности на риск
PBE
XLV
Сравнение PBE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.20 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.40 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.39 | +2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 0.83 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.20 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PBE и XLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и XLV
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XLV в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.10% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.71% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и XLV
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и XLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -39.17% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -10.21% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -17.11% | -17.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -28.40% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -7.98% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -7.12% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 5.13% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и XLV
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 4.77% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 9.86% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 17.64% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 14.56% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 16.53% | +8.61% |