Сравнение PBE с PJP
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds from Invesco - PBE tracks the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX) while PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBE returned 8.23%/yr vs 7.25%/yr for PJP. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. PBE charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for PJP.
Доходность
Сравнение доходности PBE и PJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции PBE превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 8.23% против 7.25% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 41.52%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 8.23%
- Всё время*
- 9.27%
PJP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 20.03%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 7.25%
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.85M | $3.73M | $1.75M | |
| $6.12M | $7.62M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBE и PJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 12.81% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 20.03% | 27.98% | 9.63% | -2.18% | -2.16% | 14.58% | 11.29% | 4.64% | -1.78% | 15.30% |
Correlation
The correlation between PBE and PJP is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.80 |
The correlation between PBE and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PBE и PJP
Секторы
PBE
PJP
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PBE
PJP
Финансовые услуги
PBE
PJP
Сырьевые материалы
PBE
-
PJP
-
Коммуникационные услуги
PBE
-
PJP
-
Потребительский циклический сектор
PBE
-
PJP
-
Потребительский защитный сектор
PBE
-
PJP
-
Энергетика
PBE
-
PJP
-
Промышленность
PBE
-
PJP
-
Недвижимость
PBE
-
PJP
-
Технологии
PBE
-
PJP
-
Коммунальные услуги
PBE
-
PJP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBE vs. PJP — Ранг доходности на риск
PBE
PJP
Сравнение PBE c PJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBE | PJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 5.36 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 16.79 | -6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBE и PJP
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и PJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBE | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -37.06% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -9.44% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -16.27% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -17.51% | -17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -33.95% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -8.79% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.01% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и PJP
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) имеют волатильность 5.15% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBE | PJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.26% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 13.24% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 16.77% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 16.39% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.73% | 18.39% | +6.34% |
Сравнение комиссий PBE и PJP
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PJP в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и PJP
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PJP в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.69% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
PJP Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF | 0.85% | 0.98% | 0.97% | 1.01% | 0.95% | 0.81% | 0.75% | 0.77% | 1.12% | 0.65% | 0.91% | 5.49% |
Часто задаваемые вопросы
PBE and PJP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJP has higher volatility (5.26%) compared to PBE (5.15%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs PJP's -37.06%.
On 10-year performance, PBE leads with 8.23% vs 7.25% for PJP. On fees, PJP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PBE has performed better with a 8.23% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PJP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.
PBE has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.85% for PJP.
PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.58% for PJP.
PJP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBE и PJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор