Сравнение PBE с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PBE и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 7.57% против 15.72% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и XLG
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PBE vs. XLG — Ранг доходности на риск
PBE
XLG
Сравнение PBE c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.54 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.63 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 5.71 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.99 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.75 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PBE и XLG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и XLG
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и XLG
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -52.39% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.41% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -28.02% | -6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -30.46% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.93% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -7.69% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.54% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и XLG
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.82% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 10.65% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 19.97% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 18.68% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 18.81% | +6.34% |