PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PBE и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBE и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBE и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		-3.05%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBE имеют среднегодовую доходность 7.57%, а акции SPHD немного отстают с 7.20%.

PBE

1 день
0.48%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
11.75%
1 год
29.63%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
7.57%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с IDNAPBE с ARKGPBE с XBIPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PBE и SPHD

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PBE vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBESPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.23

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.42

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.25

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

0.80

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBE vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBESPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.23

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.49

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.41

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между PBE и SPHD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и SPHD

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.09%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PBE и SPHD

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PBESPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-41.39%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.33%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-19.50%

-15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-41.39%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-5.48%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-4.70%

-11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.53%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и SPHD

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBESPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

3.15%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

7.86%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

14.46%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

14.20%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

17.65%

+7.50%