PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBE с FTXH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH).

PBE и FTXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FTXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBE и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBE и FTXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		-3.05%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-0.19%22.28%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		5.20%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у FTXH с доходностью 5.20%.

PBE

1 день
0.48%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
11.75%
1 год
29.63%
3 года*
8.69%
5 лет*
1.61%
10 лет*
7.57%

FTXH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.33%
С начала года
5.20%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.34%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с IDNAPBE с ARKGPBE с XBIPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с BBPFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с ^GSPCFTXH с IAGG

Сравнение комиссий PBE и FTXH

PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTXH в 0.60%.

FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Доходность на риск

PBE vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEFTXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.06

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.17

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

7.06

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBE vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXH равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEFTXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.51

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между PBE и FTXH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и FTXH

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FTXH в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.09%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.22%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBE и FTXH

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и FTXH.

Загрузка...

Показатели просадок

PBEFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-32.11%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-12.74%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-19.51%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.69%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-5.88%

-10.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.92%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и FTXH

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBEFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.01%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

11.84%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

21.09%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

16.15%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

18.45%

+6.70%