PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDIX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.12%10.63%1.96%5.47%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 2.04% против 11.41% соответственно.

PBDIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.20%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.04%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с RPSIXPBDIX с VTSAX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий PBDIX и PRWCX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PBDIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.27

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.37

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.34

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.70

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.90

-0.05

Корреляция

Корреляция между PBDIX и PRWCX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PRWCX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.40%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PRWCX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDIXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-41.77%

+22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-6.80%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-17.07%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-26.86%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-4.47%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.34%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.64%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PRWCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.69%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDIXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

3.64%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

9.78%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

13.57%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

13.24%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

12.98%

-8.00%