PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBDC с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBDC и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.


PBDC

1 день
1.34%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
-8.59%
С начала года
-6.14%
1 год
-12.67%
3 года*
6.68%
5 лет*
10 лет*

WNTR

1 день
2.96%
1 месяц
17.94%
6 месяцев
21.62%
С начала года
9.49%
1 год
127.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и WNTR


2026 (YTD)2025
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-6.14%-3.55%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
9.49%52.78%

Correlation

The correlation between PBDC and WNTR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam BDC Income ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

PBDC vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина

WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PBDCWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.35

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

3.02

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

7.72

-8.75

PBDC vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBDC и WNTR

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и WNTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBDCWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-42.65%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-42.65%

+22.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-10.67%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-20.46%

+15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

16.63%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и WNTR

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBDCWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

17.89%

-13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

47.05%

-31.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

53.81%

-34.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

53.49%

-36.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

53.49%

-36.47%

Сравнение комиссий PBDC и WNTR

PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и WNTR

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что меньше доходности WNTR в 106.86%


ПозицияTTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.20%10.53%9.29%9.86%3.40%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF
106.86%58.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PBDC and WNTR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.89%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -12.67% for PBDC. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.

WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 11.20% for PBDC.

PBDC is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор