Сравнение PBDC с WNTR
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PBDC returned -12.67% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. PBDC charges 13.49%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -3.55% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between PBDC and WNTR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. WNTR — Ранг доходности на риск
PBDC
WNTR
Сравнение PBDC c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.02 | -3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.72 | -8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и WNTR
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -42.65% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -42.65% | +22.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -10.67% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -20.46% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 16.63% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и WNTR
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 17.89% | -13.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 47.05% | -31.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 53.81% | -34.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 53.49% | -36.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 53.49% | -36.47% |
Сравнение комиссий PBDC и WNTR
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и WNTR
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and WNTR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -12.67% for PBDC. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 11.20% for PBDC.
PBDC is categorized as Financials Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and YieldMax. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор