PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBDC с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBDC и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%.


PBDC

1 день
-2.00%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
-2.35%
С начала года
-7.13%
1 год
-10.52%
3 года*
5.39%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.44%

PDBC

1 день
0.47%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
18.25%
С начала года
28.15%
1 год
35.58%
3 года*
9.41%
5 лет*
11.02%
10 лет*
8.61%
Всё время*
3.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.86M$3.11M$3.67M
$121.86M$152.61M$122.20M

Сравнение доходности по годам PBDC и PDBC


2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-7.13%-1.77%19.43%30.52%10.38%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
28.15%5.96%2.09%-6.25%2.35%

Correlation

The correlation between PBDC and PDBC is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.17

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.10

The correlation between PBDC and PDBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam BDC Income ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

PBDC vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PBDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PBDCPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.16

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

7.07

-8.08

PBDC vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBDC и PDBC

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PDBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBDCPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-49.52%

+29.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-16.55%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-16.55%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-10.21%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-23.02%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.39%

5.05%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и PDBC

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.72%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBDCPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.58%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

16.65%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

19.73%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.28%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.85%

-0.77%

Сравнение комиссий PBDC и PDBC

PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и PDBC

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности PDBC в 3.00%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.32%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы


PBDC and PDBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (7.58%) compared to PBDC (5.72%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs PDBC's -49.52%.

On 3-year performance, PDBC leads with 9.41% vs 5.39% for PBDC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PDBC has performed better with a 9.41% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 3.00% for PDBC.

PBDC is categorized as Financials Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.58% for PDBC.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор