Сравнение PBDC с PDBC
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 9.41%/yr for PDBC. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.15%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $3.11M | $3.67M | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам PBDC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 2.35% |
Correlation
The correlation between PBDC and PDBC is -0.17, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between PBDC and PDBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
PBDC
PDBC
Сравнение PBDC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.16 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.07 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PDBC
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -49.52% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -16.55% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -16.55% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -10.21% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -23.02% | +17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 5.05% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PDBC
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.72%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.58% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 16.65% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 19.73% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 19.28% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.85% | -0.77% |
Сравнение комиссий PBDC и PDBC
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PDBC
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and PDBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to PBDC (5.72%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs PDBC's -49.52%.
On 3-year performance, PDBC leads with 9.41% vs 5.39% for PBDC. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBC has performed better with a 9.41% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 3.00% for PDBC.
PBDC is categorized as Financials Equities, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.58% for PDBC.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор