Сравнение PBDC с KBWB
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while KBWB is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 37.07%/yr for KBWB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 12.95%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 9.33%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 37.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам PBDC и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 12.95% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | 5.03% |
Correlation
The correlation between PBDC and KBWB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between PBDC and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. KBWB — Ранг доходности на риск
PBDC
KBWB
Сравнение PBDC c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.48 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 7.81 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и KBWB
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -50.27% | +29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -16.38% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -25.43% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | 0.00% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -11.70% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 5.20% | +6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и KBWB
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 5.50% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.65% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 15.89% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 20.26% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 26.55% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 29.12% | -12.07% |
Сравнение комиссий PBDC и KBWB
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и KBWB
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности KBWB в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.97% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and KBWB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWB has higher volatility (5.65%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs KBWB's -50.27%.
On 3-year performance, KBWB leads with 37.07% vs 7.11% for PBDC. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KBWB has performed better with a 37.07% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.97% for KBWB.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.35% for KBWB.
KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор