PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с KBWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while KBWB is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 31.93%/yr for KBWB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 4.07%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWB

1 день
-1.39%
1 месяц
2.14%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.58%
1 год
34.45%
3 года*
31.93%
5 лет*
7.75%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и KBWB

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		4.07%32.05%36.73%-1.18%5.95%

Correlation

The correlation between PBDC and KBWB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.57

The correlation between PBDC and KBWB shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBDC и KBWB

Секторы
PBDC
KBWB

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
KBWB
100.0%

Сырьевые материалы

PBDC

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

PBDC

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

KBWB

-

Энергетика

PBDC

-

KBWB

-

Здравоохранение

PBDC

-

KBWB

-

Промышленность

PBDC

-

KBWB

-

Недвижимость

PBDC

-

KBWB

-

Технологии

PBDC

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

PBDC

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

PBDC vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.73

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.28

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.11

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

6.64

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCKBWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.73

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.50

+0.23

Просадки

Сравнение просадок PBDC и KBWB

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-50.27%

+29.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-16.38%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-25.43%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-3.29%

-13.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-11.74%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

5.20%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и KBWB

Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 5.13% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.14%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

15.49%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

20.06%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

26.63%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

29.20%

-12.16%

Сравнение комиссий PBDC и KBWB

PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и KBWB

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности KBWB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		2.06%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and KBWB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWB has higher volatility (5.14%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs KBWB's -50.27%.

On 3-year performance, KBWB leads with 31.93% vs 7.76% for PBDC. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBWB has performed better with a 31.93% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 2.06% for KBWB.

They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор