Сравнение PBDC с KBWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB).
PBDC и KBWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. KBWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Bank Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и KBWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | -5.53% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью -5.53%.
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -5.53%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и KBWB
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Доходность на риск
PBDC vs. KBWB — Ранг доходности на риск
PBDC
KBWB
Сравнение PBDC c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.12 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.53 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.88 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 5.58 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.12 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.47 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и KBWB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и KBWB
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности KBWB в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.27% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и KBWB
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KBWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -50.27% | +29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -16.38% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -12.21% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -11.82% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 5.51% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и KBWB
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.16%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 6.61% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 15.99% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 26.00% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 26.65% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 29.25% | -12.52% |