Сравнение PBDC с KBWB
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while KBWB is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 35.84%/yr for KBWB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 18.05%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 15.05%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- 35.84%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам PBDC и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 18.05% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | 5.03% |
Correlation
The correlation between PBDC and KBWB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between PBDC and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. KBWB — Ранг доходности на риск
PBDC
KBWB
Сравнение PBDC c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.39 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.53 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и KBWB
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -50.27% | +29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -16.38% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -25.43% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -0.07% | -13.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -11.65% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 5.19% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и KBWB
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у Invesco KBW Bank ETF (KBWB) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.36% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 15.98% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 20.32% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 26.48% | -9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 29.04% | -12.02% |
Сравнение комиссий PBDC и KBWB
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и KBWB
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности KBWB в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.89% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and KBWB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWB has higher volatility (5.36%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs KBWB's -50.27%.
On 3-year performance, KBWB leads with 35.84% vs 6.68% for PBDC. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KBWB has performed better with a 35.84% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 1.89% for KBWB.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.35% for KBWB.
KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор