Сравнение PBDC с KBWB
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while KBWB is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 33.35%/yr for KBWB. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 18.41%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
KBWB
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 18.41%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 14.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $135.60M | $189.22M | $161.30M | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBDC и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 18.41% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | 5.03% |
Correlation
The correlation between PBDC and KBWB is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between PBDC and KBWB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. KBWB — Ранг доходности на риск
PBDC
KBWB
Сравнение PBDC c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | KBWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.40 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.60 | -8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и KBWB
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KBWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -50.27% | +29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -16.38% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -25.43% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | 0.00% | -14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -11.61% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 5.17% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и KBWB
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB) имеют волатильность 5.72% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.71% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 15.92% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 20.43% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 26.39% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 29.05% | -11.97% |
Сравнение комиссий PBDC и KBWB
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и KBWB
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности KBWB в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 1.88% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and KBWB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to KBWB (5.71%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs KBWB's -50.27%.
On 3-year performance, KBWB leads with 33.35% vs 5.39% for PBDC. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KBWB has performed better with a 33.35% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.88% for KBWB.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.35% for KBWB.
KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор