Сравнение PBDC с IYF
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while IYF is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 20.58%/yr for IYF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IYF.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и IYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у IYF с доходностью -5.20%.
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYF
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам PBDC и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -5.20% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | 12.32% |
Correlation
The correlation between PBDC and IYF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between PBDC and IYF shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PBDC и IYF
Секторы
PBDC
IYF
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PBDC
IYF
Сырьевые материалы
PBDC
-
IYF
-
Коммуникационные услуги
PBDC
-
IYF
-
Потребительский циклический сектор
PBDC
-
IYF
-
Потребительский защитный сектор
PBDC
-
IYF
-
Энергетика
PBDC
-
IYF
-
Здравоохранение
PBDC
-
IYF
-
Промышленность
PBDC
-
IYF
-
Недвижимость
PBDC
-
IYF
Технологии
PBDC
-
IYF
Коммунальные услуги
PBDC
-
IYF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. IYF — Ранг доходности на риск
PBDC
IYF
Сравнение PBDC c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.43 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 1.18 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.42 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.22 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и IYF
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и IYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -79.09% | +58.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -13.88% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -16.60% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -8.10% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -17.61% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 5.06% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и IYF
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.41% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 10.80% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 14.34% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 19.00% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 20.89% | -3.85% |
Сравнение комиссий PBDC и IYF
PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYF в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и IYF
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности IYF в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.57% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and IYF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.13%) compared to IYF (3.41%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs IYF's -79.09%.
On 3-year performance, IYF leads with 20.58% vs 7.76% for PBDC. On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYF has performed better with a 20.58% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 1.57% for IYF.
They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.42% for IYF.
IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и IYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор