Сравнение PBDC с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
PBDC и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 16.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.83%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и IAK
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
PBDC vs. IAK — Ранг доходности на риск
PBDC
IAK
Сравнение PBDC c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.28 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.26 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.42 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.04 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.28 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.26 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и IAK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и IAK
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и IAK
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -77.38% | +56.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -11.58% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -6.09% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -16.24% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 4.71% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и IAK
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.04% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 10.48% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 18.69% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.07% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.89% | -4.14% |