Сравнение PBDC с IAK
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while IAK is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 19.69%/yr for IAK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.38%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 3.62%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 19.69%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам PBDC и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 3.62% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 15.32% |
Correlation
The correlation between PBDC and IAK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between PBDC and IAK shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. IAK — Ранг доходности на риск
PBDC
IAK
Сравнение PBDC c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.84 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 1.87 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и IAK
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -77.38% | +56.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -7.62% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -11.58% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | 0.00% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -16.09% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 3.41% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и IAK
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK) имеют волатильность 5.50% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 5.62% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 10.66% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 15.18% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.06% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 20.87% | -3.82% |
Сравнение комиссий PBDC и IAK
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии IAK в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и IAK
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности IAK в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.58% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and IAK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAK has higher volatility (5.62%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs IAK's -77.38%.
On 3-year performance, IAK leads with 19.69% vs 7.11% for PBDC. On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAK has performed better with a 19.69% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 2.58% for IAK.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.38% for IAK.
IAK currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор