Сравнение PBDC с IAK
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while IAK is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 16.73%/yr for IAK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью -4.56%.
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам PBDC и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.56% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 16.19% |
Correlation
The correlation between PBDC and IAK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between PBDC and IAK shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PBDC и IAK
Секторы
PBDC
IAK
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
PBDC
IAK
Сырьевые материалы
PBDC
-
IAK
-
Коммуникационные услуги
PBDC
-
IAK
-
Потребительский циклический сектор
PBDC
-
IAK
-
Потребительский защитный сектор
PBDC
-
IAK
-
Энергетика
PBDC
-
IAK
-
Здравоохранение
PBDC
-
IAK
Промышленность
PBDC
-
IAK
-
Недвижимость
PBDC
-
IAK
-
Технологии
PBDC
-
IAK
-
Коммунальные услуги
PBDC
-
IAK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. IAK — Ранг доходности на риск
PBDC
IAK
Сравнение PBDC c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.55 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.14 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.26 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и IAK
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -77.38% | +56.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -7.62% | -12.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -11.58% | -8.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -5.82% | -11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -16.13% | +11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 3.96% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и IAK
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.82% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 9.98% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 14.77% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.07% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 20.89% | -3.85% |
Сравнение комиссий PBDC и IAK
PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и IAK
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности IAK в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and IAK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.13%) compared to IAK (3.82%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs IAK's -77.38%.
On 3-year performance, IAK leads with 16.73% vs 7.76% for PBDC. On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IAK has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAK has performed better with a 16.73% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 2.76% for IAK.
They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.43% for IAK.
IAK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор