Сравнение PBDC с GSIB
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PBDC returned -12.67% vs 45.11% for GSIB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 18.96%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 1.13% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 18.96% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between PBDC and GSIB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. GSIB — Ранг доходности на риск
PBDC
GSIB
Сравнение PBDC c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 3.26 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 11.42 | -12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и GSIB
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -17.71% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -13.90% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -1.27% | -12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -2.01% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 3.96% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и GSIB
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеют волатильность 4.53% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.36% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 14.58% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 17.52% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.39% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.39% | -1.37% |
Сравнение комиссий PBDC и GSIB
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и GSIB
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности GSIB в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.60% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and GSIB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to GSIB (4.36%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 45.11% vs -12.67% for PBDC. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 45.11% return vs -12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 1.60% for GSIB.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Themes. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор