Сравнение PBDC с GSIB
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PBDC returned -11.33% vs 48.44% for GSIB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 16.30%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 48.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 1.13% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 16.30% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between PBDC and GSIB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. GSIB — Ранг доходности на риск
PBDC
GSIB
Сравнение PBDC c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.47 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.50 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 12.33 | -13.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и GSIB
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -17.71% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -13.90% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -0.60% | -18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.03% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 3.94% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и GSIB
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.91% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 14.38% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 17.41% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.45% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 18.45% | -1.40% |
Сравнение комиссий PBDC и GSIB
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и GSIB
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности GSIB в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.64% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and GSIB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.50%) compared to GSIB (4.91%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 48.44% vs -11.33% for PBDC. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 48.44% return vs -11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 1.64% for GSIB.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Themes. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор