Сравнение PBDC с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
PBDC и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 1.46% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и GSIB
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
PBDC vs. GSIB — Ранг доходности на риск
PBDC
GSIB
Сравнение PBDC c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.79 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 2.39 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.51 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 8.62 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.79 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.15 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и GSIB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и GSIB
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и GSIB
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -17.71% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -14.59% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -9.87% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -2.06% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 4.25% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и GSIB
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.16%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 7.69% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 13.05% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 20.79% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.39% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.39% | -1.66% |