PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PBDC returned -10.30% vs 42.41% for GSIB. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и GSIB

2026 (YTD)202520242023
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%1.46%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between PBDC and GSIB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.47

Сравнение распределения секторов PBDC и GSIB

Секторы
PBDC
GSIB

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
GSIB
100.0%

Сырьевые материалы

PBDC

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

PBDC

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

GSIB

-

Энергетика

PBDC

-

GSIB

-

Здравоохранение

PBDC

-

GSIB

-

Промышленность

PBDC

-

GSIB

-

Недвижимость

PBDC

-

GSIB

-

Технологии

PBDC

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

PBDC

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

PBDC vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.47

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
3.43

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.41

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.07

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

10.80

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.47

-3.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

2.35

-1.62

Просадки

Сравнение просадок PBDC и GSIB

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-17.71%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-13.90%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-1.07%

-16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-2.06%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

3.94%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и GSIB

Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеют волатильность 5.13% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.26%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

13.97%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

17.24%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.45%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.45%

-1.41%

Сравнение комиссий PBDC и GSIB

PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и GSIB

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности GSIB в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%0.00%0.00%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and GSIB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.26%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs -10.30% for PBDC. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs -10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 1.74% for GSIB.

They also come from different issuers: Putnam and Themes. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор