Сравнение PBDC с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
PBDC и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и COWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 13.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.91%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и COWZ
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Доходность на риск
PBDC vs. COWZ — Ранг доходности на риск
PBDC
COWZ
Сравнение PBDC c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.96 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 1.43 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.20 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.59 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.96 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и COWZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и COWZ
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности COWZ в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и COWZ
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и COWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -38.63% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -13.55% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -3.72% | -14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -4.85% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 2.92% | +6.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и COWZ
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 2.96% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 8.37% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 17.50% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.73% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.08% | -3.33% |