PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
7.71%
PBDC
COWZ

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBDC показывает доходность 15.25%, а COWZ немного ниже – 14.71%.


PBDC

С начала года

15.25%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.43%

1 год

20.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

COWZ

С начала года

14.71%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

6.61%

1 год

20.56%

5 лет (среднегодовая)

16.63%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PBDCCOWZ
Коэф-т Шарпа1.881.54
Коэф-т Сортино2.522.25
Коэф-т Омега1.341.27
Коэф-т Кальмара2.452.74
Коэф-т Мартина9.716.50
Индекс Язвы2.14%3.20%
Дневная вол-ть11.04%13.49%
Макс. просадка-10.57%-38.63%
Текущая просадка0.00%-2.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и COWZ

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PBDC и COWZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.881.54
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.522.25
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.27
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.452.74
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.716.50
PBDC
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
1.54
PBDC
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и COWZ

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности COWZ в 1.85%


TTM20232022202120202019201820172016
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.60%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.85%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и COWZ

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.42%
PBDC
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и COWZ

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 3.76%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
3.96%
PBDC
COWZ