Сравнение PBDC с COWZ
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. PBDC is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.83%/yr vs 12.63%/yr for COWZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и COWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 3.98%.
PBDC
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWZ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -12.12% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.98% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 12.73% |
Correlation
The correlation between PBDC and COWZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between PBDC and COWZ shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. COWZ — Ранг доходности на риск
PBDC
COWZ
Сравнение PBDC c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.72 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 8.01 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и COWZ
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и COWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -38.63% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -5.95% | -14.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -22.00% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.39% | -4.76% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.80% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | 2.02% | +9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и COWZ
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.69% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 7.55% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 11.39% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.64% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.90% | -2.85% |
Сравнение комиссий PBDC и COWZ
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и COWZ
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности COWZ в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.99% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 12.00% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and COWZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.45%) compared to COWZ (3.69%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs COWZ's -38.63%.
On 3-year performance, COWZ leads with 12.63% vs 6.83% for PBDC. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COWZ has performed better with a 12.63% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 12.00%, compared with 1.99% for COWZ.
PBDC is categorized as Financials Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.49% for COWZ.
COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и COWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор