Сравнение PBDC с COMT
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. PBDC is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 12.71%/yr for COMT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам PBDC и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 1.87% |
Correlation
The correlation between PBDC and COMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between PBDC and COMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. COMT — Ранг доходности на риск
PBDC
COMT
Сравнение PBDC c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.90 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.35 | -7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и COMT
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -51.89% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -17.57% | -2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -17.57% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -11.28% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -23.95% | +18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 5.24% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и COMT
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.91% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 19.67% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 21.54% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 21.20% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 18.85% | -1.83% |
Сравнение комиссий PBDC и COMT
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и COMT
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and COMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs COMT's -51.89%.
On 3-year performance, COMT leads with 12.71% vs 6.68% for PBDC. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COMT has performed better with a 12.71% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 5.95% for COMT.
PBDC is categorized as Financials Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор