PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDC с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC).

PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDC и ARCC

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-11.37%-1.77%19.43%30.52%10.86%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%12.39%

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -9.97%.

PBDC

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-11.37%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-14.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с COWZPBDC с QQQIPBDC с FSRNX
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

PBDC vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 11
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.54

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

-0.63

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.63

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-1.29

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.37

+0.38

Корреляция

Корреляция между PBDC и ARCC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и ARCC

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.89%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и ARCC

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-79.36%

+58.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-19.35%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.70%

-18.05%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-9.07%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

9.40%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и ARCC

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.39%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.78%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

15.24%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

23.54%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

19.89%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

25.53%

-8.78%