Сравнение PBDC с ARCC
PBDC (Putnam BDC Income ETF) is Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 9.42%/yr for ARCC. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 0.62%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBDC и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | 12.66% |
Correlation
The correlation between PBDC and ARCC is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between PBDC and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. ARCC — Ранг доходности на риск
PBDC
ARCC
Сравнение PBDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.31 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.56 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и ARCC
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -79.36% | +58.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -17.35% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -19.35% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -8.42% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -9.12% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 9.54% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и ARCC
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 5.72% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.55% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 14.92% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 19.20% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.04% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 25.60% | -8.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и ARCC
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and ARCC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to ARCC (5.55%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор