PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с ARCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) is Financials Equities fund actively managed by Putnam, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 9.07%/yr for ARCC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -5.14%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARCC

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-6.58%
3 года*
9.07%
5 лет*
8.64%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и ARCC

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
ARCC
Ares Capital Corporation		-5.14%1.07%19.78%20.03%12.39%

Correlation

The correlation between PBDC and ARCC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between PBDC and ARCC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

PBDC vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.36

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.38

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.95

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.34

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-0.63

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.36

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PBDC и ARCC

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-79.36%

+58.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-19.35%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-19.35%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-13.66%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-9.10%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

10.48%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и ARCC

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.94%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

14.71%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

18.40%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

19.96%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

25.58%

-8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и ARCC

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности ARCC в 10.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		10.28%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and ARCC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs ARCC's -79.36%.

ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор