Сравнение PBCKX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PBCKX Principal Blue Chip Fund	-15.72%	9.20%	26.90%	40.58%	-30.74%	25.05%	34.77%	45.22%	2.83%	-0.32%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-13.06%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

PBCKX

1 день: 0.23%

1 месяц: -8.65%

С начала года: -15.72%

6 месяцев: -17.23%

1 год: -3.74%

3 года*: 14.69%

5 лет*: 6.91%

10 лет*: 14.77%

SWLGX

1 день: -0.46%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.06%

6 месяцев: -12.07%

1 год: 14.45%

3 года*: 19.67%

5 лет*: 11.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Principal Blue Chip Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с PBCKX:

PBCKX с MEGBX PBCKX с FZROX PBCKX с VUG PBCKX с FCNTX PBCKX с FELIX PBCKX с TBCIX PBCKX с OLGAX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий PBCKX и SWLGX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

PBCKX

Principal Blue Chip Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

PBCKX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBCKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PBCKX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.18	0.66	-0.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.13	1.10	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.98	1.15	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.31	0.72	-1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.05	2.51	-3.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PBCKX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.18	0.66	-0.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.56	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.68	+0.12

Корреляция

Корреляция между PBCKX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и SWLGX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.66%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PBCKX Principal Blue Chip Fund	23.66%	19.94%	9.01%	0.51%	0.71%	6.67%	3.28%	8.90%	7.86%	2.79%	1.01%	2.40%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.52%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и SWLGX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PBCKX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.00%	-32.69%	-5.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.10%	-16.16%	-2.94%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.00%	-32.69%	-5.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.92%	-16.16%	-2.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.64%	-7.13%	+1.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.57%	4.62%	+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и SWLGX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.28% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PBCKX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.28%	5.38%	-0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.31%	11.82%	-0.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.33%	22.31%	-2.98%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.28%	21.47%	-1.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.13%	22.78%	-2.65%

Сравнение PBCKX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и SWLGX

Сравнение доходности по годам PBCKX и SWLGX

Доходность по периодам

PBCKX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PBCKX и SWLGX

Доходность на риск

PBCKX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

PBCKX

SWLGX

Сравнение PBCKX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PBCKX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)