Сравнение PBCKX с SWLGX
PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PBCKX returned 7.20%/yr vs 13.28%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 4.73%.
PBCKX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 16.21%
SWLGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBCKX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -0.19% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | -0.87% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 4.73% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between PBCKX and SWLGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between PBCKX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBCKX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
PBCKX
SWLGX
Сравнение PBCKX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBCKX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.97 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 3.06 | -3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и SWLGX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBCKX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -32.69% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -16.16% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -23.30% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -32.69% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -3.92% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -7.02% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 5.10% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и SWLGX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 4.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBCKX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.44% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 13.46% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 16.78% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 21.72% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.67% | -2.47% |
Сравнение комиссий PBCKX и SWLGX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и SWLGX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности SWLGX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.98% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.44% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBCKX and SWLGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLGX has higher volatility (6.44%) compared to PBCKX (4.91%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs SWLGX's -32.69%.
SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBCKX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор