Сравнение PBCKX с SACAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и SACAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и SACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | -3.93% | 16.56% | 24.20% | 21.42% | -19.06% | 19.34% | 15.11% | 26.87% | -9.13% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции SACAX по среднегодовой доходности: 14.77% против 10.78% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
SACAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и SACAX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.
Доходность на риск
PBCKX vs. SACAX — Ранг доходности на риск
PBCKX
SACAX
Сравнение PBCKX c SACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | SACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.89 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.34 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.05 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 4.99 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.89 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.45 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и SACAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и SACAX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.66%, что больше доходности SACAX в 12.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
SACAX Principal SAM Strategic Growth Portfolio | 12.48% | 11.99% | 13.37% | 1.16% | 9.30% | 7.53% | 4.02% | 4.47% | 20.79% | 6.82% | 3.68% | 14.08% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и SACAX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и SACAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -54.31% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -11.30% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -26.96% | -11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -34.90% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -8.85% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -9.84% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 2.37% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и SACAX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | SACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.89% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 8.76% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 15.59% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 15.56% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 15.98% | +4.15% |