PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBCKX с PLGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и PLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у PLGIX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 16.34% против 20.21% соответственно.


PBCKX

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-5.85%
1 год
-1.17%
3 года*
15.79%
5 лет*
6.63%
10 лет*
16.34%

PLGIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.64%
С начала года
1.06%
6 месяцев
0.06%
1 год
9.52%
3 года*
32.49%
5 лет*
15.43%
10 лет*
20.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и PLGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund
-5.15%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I
1.06%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%

Correlation

The correlation between PBCKX and PLGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.95

The correlation between PBCKX and PLGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Blue Chip Fund

Principal LargeCap Growth Fund I

Доходность на риск

PBCKX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина

PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PBCKXPLGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.58

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

1.76

-1.81

PBCKX vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа PLGIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и PLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и PLGIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PLGIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBCKXPLGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-55.43%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-18.32%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-21.39%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-40.63%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-40.63%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-5.04%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-13.24%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

6.00%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и PLGIX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 5.79%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBCKXPLGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.19%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

13.10%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

16.12%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

30.21%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

25.50%

-5.24%

Сравнение комиссий PBCKX и PLGIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и PLGIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.03%, что больше доходности PLGIX в 14.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund
21.03%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I
14.30%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, PBCKX and PLGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLGIX has higher volatility (6.19%) compared to PBCKX (5.79%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs PLGIX's -55.43%.

PLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и PLGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор