Сравнение PBCKX с PLGIX
PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) are both Large Cap Growth Equities funds from Principal. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.34%/yr vs 20.21%/yr for PLGIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.67%/yr for PLGIX.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PLGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у PLGIX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 16.34% против 20.21% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 16.34%
PLGIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 20.21%
Сравнение доходности по годам PBCKX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -5.15% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 1.06% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Correlation
The correlation between PBCKX and PLGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between PBCKX and PLGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBCKX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PLGIX
Сравнение PBCKX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBCKX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.58 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.76 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PLGIX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PLGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBCKX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -55.43% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -18.32% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -21.39% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -40.63% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -40.63% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -5.04% | -3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -13.24% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 6.00% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 5.79%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 6.19% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 13.10% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 16.12% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 30.21% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 25.50% | -5.24% |
Сравнение комиссий PBCKX и PLGIX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PLGIX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.03%, что больше доходности PLGIX в 14.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 21.03% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 14.30% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PBCKX and PLGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLGIX has higher volatility (6.19%) compared to PBCKX (5.79%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs PLGIX's -55.43%.
PLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBCKX и PLGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор