Сравнение PBCKX с PLGIX
PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) are both Large Cap Growth Equities funds from Principal. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.51%/yr vs 20.21%/yr for PLGIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.67%/yr for PLGIX.
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PLGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у PLGIX с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 16.51% против 20.21% соответственно.
PBCKX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 18.79%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 16.51%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 35.60%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 20.21%
Сравнение доходности по годам PBCKX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 0.26% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 6.11% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Correlation
The correlation between PBCKX and PLGIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between PBCKX and PLGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBCKX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PLGIX
Сравнение PBCKX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 2.73 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.06 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PLGIX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PLGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBCKX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -55.43% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -18.32% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -21.39% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -40.63% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -40.63% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -0.29% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -13.26% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 5.90% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PLGIX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) имеют волатильность 3.67% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.61% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 12.06% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 15.25% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 30.12% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 25.44% | -5.23% |
Сравнение комиссий PBCKX и PLGIX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PLGIX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности PLGIX в 13.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 19.89% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 13.62% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PBCKX and PLGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PBCKX has higher volatility (3.67%) compared to PLGIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs PLGIX's -55.43%.
PLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBCKX и PLGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор