Сравнение PBCKX с PFUMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и PFUMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и PFUMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 27.71% |
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | -1.15% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у PFUMX с доходностью -1.15%.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
PFUMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и PFUMX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии PFUMX в 0.84%.
Доходность на риск
PBCKX vs. PFUMX — Ранг доходности на риск
PBCKX
PFUMX
Сравнение PBCKX c PFUMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | PFUMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 2.57 | -2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 3.49 | -3.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.58 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.58 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 11.59 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | PFUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.57 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и PFUMX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и PFUMX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности PFUMX в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.47% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и PFUMX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки PFUMX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и PFUMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | PFUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -21.27% | -16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -4.45% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -21.27% | -16.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -4.45% | -11.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -3.32% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 0.99% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и PFUMX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | PFUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 1.85% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 2.93% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 4.54% | +15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 5.13% | +15.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 4.73% | +15.42% |