Сравнение PBCKX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PBCKX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBCKX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBCKX имеют среднегодовую доходность 15.16%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBCKX и MRFOX
PBCKX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
PBCKX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
PBCKX
MRFOX
Сравнение PBCKX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBCKX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.33 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 0.57 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.68 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1.75 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBCKX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PBCKX и MRFOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBCKX и MRFOX
Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBCKX и MRFOX
Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBCKX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -29.10% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.10% | -7.09% | -12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -12.98% | -25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -29.10% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -5.32% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -2.37% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.77% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBCKX и MRFOX
Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBCKX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.04% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 7.08% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 11.83% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 12.04% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 14.29% | +5.86% |