PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEGBX с POGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с POGAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEGBX или POGAX.

Корреляция

Корреляция между MEGBX и POGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и POGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEGBX:

-0.35

POGAX:

0.23

Коэф-т Сортино

MEGBX:

-0.26

POGAX:

0.50

Коэф-т Омега

MEGBX:

0.95

POGAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

MEGBX:

-0.29

POGAX:

0.24

Коэф-т Мартина

MEGBX:

-0.68

POGAX:

0.76

Индекс Язвы

MEGBX:

14.72%

POGAX:

7.95%

Дневная вол-ть

MEGBX:

29.24%

POGAX:

25.63%

Макс. просадка

MEGBX:

-72.59%

POGAX:

-76.55%

Текущая просадка

MEGBX:

-23.88%

POGAX:

-12.18%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у POGAX с доходностью -6.88%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 7.32% против 10.82% соответственно.

MEGBX

С начала года

-4.88%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-20.85%

1 год

-10.29%

5 лет

4.69%

10 лет

7.32%

POGAX

С начала года

-6.88%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-9.62%

1 год

5.81%

5 лет

9.63%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEGBX и POGAX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии POGAX в 0.99%.

MEGBX
MFS Growth Fund
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEGBX и POGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности MEGBX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
POGAX
Ранг риск-скорректированной доходности POGAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEGBX c POGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа POGAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и POGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и POGAX

Ни MEGBX, ни POGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEGBX
MFS Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%4.83%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.01%5.95%16.07%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и POGAX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.59%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и POGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и POGAX

Загрузка...