Сравнение MEGBX с POGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEGBX или POGAX.
Основные характеристики
| MEGBX | POGAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.08% | 31.33% |
| Дох-ть за 1 год | 31.97% | 42.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 3.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 13.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.37% | 12.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 3.12 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | 11.93 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 17.54% |
| Макс. просадка | -72.59% | -76.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и POGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и POGAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEGBX показывает доходность 31.08%, а POGAX немного выше – 31.33%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и POGAX
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии POGAX в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEGBX c POGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и POGAX
Ни MEGBX, ни POGAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 4.83% | 1.78% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.01% | 5.95% | 16.07% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и POGAX
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.59%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и POGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и POGAX
MFS Growth Fund (MEGBX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеют волатильность 4.82% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.