PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGBX с POGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGBX с POGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEGBX (MFS Growth Fund) and POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MEGBX returned 17.48%/yr vs 18.53%/yr for POGAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MEGBX charges 1.59%/yr vs 0.99%/yr for POGAX.

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и POGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у POGAX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 17.48% против 18.53% соответственно.

MEGBX

1 день
-0.34%
1 месяц
4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
5.45%
1 год
16.50%
3 года*
28.95%
5 лет*
15.18%
10 лет*
17.48%

POGAX

1 день
-0.12%
1 месяц
7.16%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.12%
1 год
25.84%
3 года*
24.19%
5 лет*
14.66%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGBX и POGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund		5.85%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		9.53%14.28%33.22%44.22%-30.43%22.64%38.44%36.44%2.29%30.97%

Correlation

The correlation between MEGBX and POGAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г.

0.94

The correlation between MEGBX and POGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

Putnam Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRLGXMEGBX с TRBCX
Часто сравнивают с POGAX:
POGAX с VOOPOGAX с PNOPXPOGAX с FSPGXPOGAX с QQQPOGAX с VUGPOGAX с QQQMPOGAX с TQQQ

Доходность на риск

MEGBX vs. POGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
POGAX
Ранг доходности на риск POGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c POGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGBXPOGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.68

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.29

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.62

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

5.41

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGBX vs. POGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа POGAX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и POGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGBXPOGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.68

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.45

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и POGAX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, примерно равная максимальной просадке POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и POGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGBXPOGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-76.55%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-16.42%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-23.66%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-34.15%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-34.15%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.12%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.75%

-29.04%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

4.92%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и POGAX

MFS Growth Fund (MEGBX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеют волатильность 3.59% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGBXPOGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.68%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

12.09%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

15.91%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

21.65%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

21.21%

+0.83%

Сравнение комиссий MEGBX и POGAX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии POGAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и POGAX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.13%, что больше доходности POGAX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund		25.13%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
POGAX
Putnam Growth Opportunities Fund		5.19%5.68%4.58%0.49%7.80%9.08%3.29%3.83%7.98%1.89%0.01%5.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MEGBX and POGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

POGAX has higher volatility (3.68%) compared to MEGBX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MEGBX dropped -72.95% vs POGAX's -76.55%.

POGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGBX и POGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор