Сравнение MEGBX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGBX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | -9.77% | 11.25% | 61.25% | 34.81% | -31.83% | 22.34% | 30.36% | 36.33% | 1.21% | 29.54% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.29% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEGBX показывает доходность -9.77%, а VUG немного выше – -9.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEGBX имеют среднегодовую доходность 15.79%, а акции VUG немного впереди с 16.20%.
MEGBX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 15.79%
VUG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и VUG
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
MEGBX vs. VUG — Ранг доходности на риск
MEGBX
VUG
Сравнение MEGBX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGBX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.78 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.27 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.13 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 3.90 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGBX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и VUG
Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.48%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 29.48% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и VUG
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGBX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -50.68% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -16.53% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -35.61% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -35.61% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.76% | -12.15% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.83% | -7.13% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.34% | 4.78% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и VUG
MFS Growth Fund (MEGBX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.02% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGBX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.02% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.69% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 22.69% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 22.22% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.38% | +0.61% |