PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEGBX с OLGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с OLGAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. OLGAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEGBX или OLGAX.

Корреляция

Корреляция между MEGBX и OLGAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEGBX:

-0.36

OLGAX:

0.41

Коэф-т Сортино

MEGBX:

-0.27

OLGAX:

0.72

Коэф-т Омега

MEGBX:

0.95

OLGAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MEGBX:

-0.29

OLGAX:

0.45

Коэф-т Мартина

MEGBX:

-0.70

OLGAX:

1.46

Индекс Язвы

MEGBX:

14.72%

OLGAX:

6.59%

Дневная вол-ть

MEGBX:

29.24%

OLGAX:

23.69%

Макс. просадка

MEGBX:

-72.59%

OLGAX:

-64.30%

Текущая просадка

MEGBX:

-24.09%

OLGAX:

-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -4.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEGBX имеют среднегодовую доходность 7.31%, а акции OLGAX немного впереди с 7.36%.

MEGBX

С начала года

-5.15%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

-21.08%

1 год

-10.77%

5 лет

4.45%

10 лет

7.31%

OLGAX

С начала года

-4.74%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

-6.00%

1 год

9.59%

5 лет

10.96%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEGBX и OLGAX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.

MEGBX
MFS Growth Fund
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEGBX и OLGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности MEGBX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг риск-скорректированной доходности OLGAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEGBX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и OLGAX

Ни MEGBX, ни OLGAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEGBX
MFS Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%4.83%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и OLGAX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.59%, что больше максимальной просадки OLGAX в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и OLGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и OLGAX

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...