PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGBX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с OLGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGBX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund		-9.77%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-7.70%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 15.79% против 17.78% соответственно.

MEGBX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-10.71%
1 год
8.62%
3 года*
25.47%
5 лет*
12.24%
10 лет*
15.79%

OLGAX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-9.91%
1 год
12.24%
3 года*
20.36%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с VUGMEGBX с TRBCXMEGBX с TRLGX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий MEGBX и OLGAX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии OLGAX в 1.01%.

MEGBX
MFS Growth Fund
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

MEGBX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGBXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.63

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.03

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.82

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

2.47

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGBX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGBXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между MEGBX и OLGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и OLGAX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.48%, что больше доходности OLGAX в 12.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund		29.48%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.80%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и OLGAX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGBXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-63.25%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-16.92%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-31.34%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-31.87%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-13.19%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-18.78%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

5.64%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и OLGAX

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGBXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

6.50%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.58%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

21.16%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

20.25%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

21.54%

+0.45%