PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGBX с SEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с SEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGBX и SEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund		-10.54%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		-8.55%14.08%35.14%34.62%-25.40%18.17%56.02%39.13%0.50%38.03%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 15.70% против 17.94% соответственно.

MEGBX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-11.39%
1 год
8.54%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.05%
10 лет*
15.70%

SEEGX

1 день
3.47%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.37%
3 года*
20.26%
5 лет*
10.43%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRBCXMEGBX с TRLGX
Часто сравнивают с SEEGX:
SEEGX с VFIAXSEEGX с VOOSEEGX с VUGSEEGX с SPYSEEGX с SFLNXSEEGX с VDADXSEEGX с APGYX

Сравнение комиссий MEGBX и SEEGX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

MEGBX
MFS Growth Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MEGBX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг доходности на риск SEEGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGBXSEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.62

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.03

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.79

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

2.40

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGBX vs. SEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEEGX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGBXSEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.62

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между MEGBX и SEEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и SEEGX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности SEEGX в 12.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund		29.73%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		12.51%11.44%2.00%0.12%3.42%14.92%5.27%12.85%15.97%14.79%9.88%4.49%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и SEEGX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и SEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGBXSEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-62.09%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-16.82%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-31.23%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-31.85%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-13.93%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-16.97%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

5.55%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и SEEGX

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGBXSEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.47%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.54%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

21.14%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

20.26%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

21.57%

+0.42%