PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEGBX с SEEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с SEEGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. SEEGX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEGBX или SEEGX.

Корреляция

Корреляция между MEGBX и SEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и SEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEGBX:

-0.36

SEEGX:

0.42

Коэф-т Сортино

MEGBX:

-0.27

SEEGX:

0.73

Коэф-т Омега

MEGBX:

0.95

SEEGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

MEGBX:

-0.29

SEEGX:

0.46

Коэф-т Мартина

MEGBX:

-0.70

SEEGX:

1.51

Индекс Язвы

MEGBX:

14.72%

SEEGX:

6.55%

Дневная вол-ть

MEGBX:

29.24%

SEEGX:

23.90%

Макс. просадка

MEGBX:

-72.59%

SEEGX:

-64.32%

Текущая просадка

MEGBX:

-24.09%

SEEGX:

-9.41%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у SEEGX с доходностью -4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEGBX имеют среднегодовую доходность 7.31%, а акции SEEGX немного впереди с 7.65%.

MEGBX

С начала года

-5.15%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

-21.08%

1 год

-10.77%

5 лет

4.45%

10 лет

7.31%

SEEGX

С начала года

-4.67%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

-5.86%

1 год

9.91%

5 лет

11.36%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEGBX и SEEGX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SEEGX в 0.69%.

MEGBX
MFS Growth Fund
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEGBX и SEEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг риск-скорректированной доходности MEGBX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SEEGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEEGX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEEGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEEGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEEGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEEGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEGBX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SEEGX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и SEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и SEEGX

Ни MEGBX, ни SEEGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEGBX
MFS Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%4.83%
SEEGX
JPMorgan Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.12%0.40%0.00%0.05%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и SEEGX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.59%, что больше максимальной просадки SEEGX в -64.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и SEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и SEEGX

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...