- ISIN
- US5529852023
- CUSIP
- 552985202
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 29 дек. 1986 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEGBX
MFS Growth Fund (MEGBX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции MEGBX — $117. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEGBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,027.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Growth Fund (MEGBX) показал доход в 5.85% с начала года и 16.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEGBX составила 17.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
MFS Growth Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 17.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MEGBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -30.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MEGBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 дек. 2024 г. с доходностью +23.1%, в то время как худший день был 27 окт. 1987 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.12% | -4.09% | -5.67% | 12.89% | 3.98% | 0.79% | 5.85% | ||||||
| 2025 | 4.02% | -4.58% | -8.45% | 1.26% | 8.68% | 6.70% | 3.54% | -0.85% | 2.51% | 2.19% | -2.21% | -0.87% | 11.25% |
| 2024 | 4.34% | 8.36% | 2.52% | -4.64% | 6.26% | 5.41% | -1.88% | 1.12% | 1.61% | -0.82% | 6.07% | 22.80% | 61.25% |
| 2023 | 7.72% | -3.70% | 6.48% | 1.64% | 3.88% | 5.95% | 2.28% | 0.19% | -5.42% | -0.77% | 9.76% | 3.34% | 34.81% |
| 2022 | -9.75% | -5.49% | 2.50% | -11.92% | -1.29% | -7.51% | 10.65% | -5.96% | -9.99% | 4.63% | 5.53% | -6.25% | -31.83% |
| 2021 | -2.04% | 1.24% | 0.97% | 7.66% | -1.06% | 5.41% | 3.53% | 3.72% | -5.95% | 7.21% | -1.03% | 1.55% | 22.34% |
Метрики бенчмарка
MFS Growth Fund has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.99, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1986.
- This fund captured 127.07% of S&P 500 Index gains and 113.58% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 3.57% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.62, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.57%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 127.07%
- Участие в снижении
- 113.58%
Комиссия
Комиссия MEGBX составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEGBX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Growth Fund (MEGBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MEGBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.93 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 13.52 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 25.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $29.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $29.48 | $29.48 | $51.20 | $8.36 | $1.39 | $5.37 | $5.77 | $2.00 | $3.50 | $2.38 | $1.19 | $2.70 |
Дивидендный доход | 25.13% | 26.60% | 40.46% | 7.21% | 1.51% | 3.91% | 4.94% | 2.13% | 4.95% | 3.26% | 2.03% | 4.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.35 | $29.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51.01 | $51.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.91 | $8.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $5.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Growth Fund показал максимальную просадку в 72.95%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3075 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Growth Fund составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -72.95%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 12y 2mo | 14y 9moмарт 2000 г. - дек. 2014 г. |
Black Monday1987 | -46.05%окт. 1987 г. | 21d | 2y 6mo | 2y 7moокт. 1987 г. - май 1990 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.14%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 24d | 5mo 13dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -36.89%окт. 1990 г. | 4mo 8d | 4mo 5d | 8mo 13dиюнь 1990 г. - февр. 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.73%нояб. 2022 г. | 11mo 16d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| MEGBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.95% | -56.78% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -9.10% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -18.90% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -25.43% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.73% | -33.92% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -10.72% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 1.97% | +3.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEGBX
Добавьте MFS Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEGBX