PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MFS Growth Fund (MEGBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US5529852023

CUSIP

552985202

Эмитент

MFS

Дата выпуска

29 дек. 1986 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MEGBX составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MEGBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MEGBX с PBCKX MEGBX с SEEGX MEGBX с POGAX MEGBX с TRBCX MEGBX с VUG MEGBX с OLGAX MEGBX с TRLGX MEGBX с SCHG MEGBX с SPY MEGBX с TBCIX
Популярные сравнения:
MEGBX с PBCKX MEGBX с SEEGX MEGBX с POGAX MEGBX с TRBCX MEGBX с VUG MEGBX с OLGAX MEGBX с TRLGX MEGBX с SCHG MEGBX с SPY MEGBX с TBCIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2,126.94%
1,798.91%
MEGBX (MFS Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MFS Growth Fund показал доход в 10.77% с начала года и 11.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFS Growth Fund составила 8.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


MEGBX

С начала года

10.77%

1 месяц

-14.40%

6 месяцев

-10.91%

1 год

11.05%

5 лет

6.46%

10 лет

8.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MEGBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.34%8.36%2.52%-4.64%6.26%5.41%-2.01%1.12%1.61%-0.82%6.07%10.77%
20237.72%-3.70%6.48%1.64%3.88%5.95%1.88%0.19%-5.42%-0.77%9.76%-3.28%25.67%
2022-9.75%-5.49%2.50%-11.92%-1.29%-7.51%10.65%-5.96%-9.99%4.63%5.53%-7.58%-32.80%
2021-2.04%1.24%0.97%7.66%-1.06%4.83%3.53%3.72%-5.95%7.21%-1.03%-1.79%17.67%
20203.55%-6.10%-9.48%13.06%6.22%3.23%6.91%7.81%-4.05%-3.62%8.05%-1.34%23.98%
20198.66%4.56%3.38%4.38%-4.33%5.86%1.84%0.26%-1.21%1.55%3.94%0.91%33.39%
20188.96%-1.78%-1.95%0.55%4.20%1.06%1.75%4.46%1.42%-9.62%1.38%-12.10%-3.55%
20174.03%3.81%1.32%3.03%4.03%-0.70%3.09%1.29%0.34%4.23%1.63%-2.89%25.50%
2016-5.13%-1.89%5.55%-0.56%2.92%-0.98%4.78%-0.85%0.05%-1.86%-0.59%-1.49%-0.55%
2015-2.05%6.76%-1.29%-0.71%1.71%-1.28%4.75%-5.93%-3.10%8.22%1.00%-5.13%1.89%
2014-2.33%5.47%-3.32%-1.68%3.07%1.30%-0.84%3.13%-1.66%2.73%3.04%-0.83%7.94%
20134.68%1.27%3.15%0.37%2.54%-1.60%5.62%-1.09%5.76%3.75%2.68%3.81%35.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MEGBX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MEGBX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Growth Fund (MEGBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MEGBX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.512.10
Коэффициент Сортино MEGBX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.722.80
Коэффициент Омега MEGBX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.151.39
Коэффициент Кальмара MEGBX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.553.09
Коэффициент Мартина MEGBX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.9613.49
MEGBX
^GSPC

MFS Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
2.10
MEGBX (MFS Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$2.79$1.00

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%4.83%1.78%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.64$2.79
2013$1.00$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.72%
-2.62%
MEGBX (MFS Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MFS Growth Fund показал максимальную просадку в 72.59%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3044 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Growth Fund составляет 18.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.59%28 мар. 2000 г.6339 окт. 2002 г.304418 нояб. 2014 г.3677
-46.76%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.66310 мая 1990 г.678
-38.81%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.40618 июн. 2024 г.646
-37.14%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.6031 дек. 1998 г.118
-36.89%5 июн. 1990 г.9311 окт. 1990 г.8913 февр. 1991 г.182

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MFS Growth Fund составляет 19.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.04%
3.79%
MEGBX (MFS Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab