PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Growth Fund (MEGBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Growth Fund (MEGBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5529852023

CUSIP

552985202

Эмитент

MFS

Дата выпуска

29 дек. 1986 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MEGBX составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

Популярные сравнения:
MEGBX с PBCKX MEGBX с SEEGX MEGBX с POGAX MEGBX с LGLIX MEGBX с TRBCX MEGBX с VUG MEGBX с OLGAX MEGBX с SPY MEGBX с TRLGX MEGBX с SCHG
Популярные сравнения:
MEGBX с PBCKX MEGBX с SEEGX MEGBX с POGAX MEGBX с LGLIX MEGBX с TRBCX MEGBX с VUG MEGBX с OLGAX MEGBX с SPY MEGBX с TRLGX MEGBX с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Growth Fund (MEGBX) показал доход в 0.01% с начала года и 10.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEGBX составила 13.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

MEGBX

С начала года

0.01%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-0.81%

1 год

10.88%

3 года

16.34%

5 лет

12.55%

10 лет

13.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MEGBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.02%-4.58%-8.45%1.26%8.68%0.01%
20244.34%8.36%2.52%-4.64%6.26%5.41%-1.88%1.12%1.61%-0.82%6.07%-0.82%30.24%
20237.72%-3.70%6.49%1.64%3.88%5.95%2.28%0.19%-5.42%-0.77%9.76%3.34%34.81%
2022-9.75%-5.49%2.50%-11.92%-1.29%-7.51%10.65%-5.96%-9.99%4.63%5.53%-6.25%-31.83%
2021-2.04%1.24%0.97%7.66%-1.06%5.41%3.53%3.72%-5.95%7.21%-1.03%1.55%22.34%
20203.55%-6.10%-9.48%13.06%6.22%3.55%6.91%7.81%-4.05%-3.62%8.05%3.41%30.36%
20198.66%4.56%3.38%4.38%-4.33%6.45%1.84%0.26%-1.21%1.55%3.94%2.56%36.33%
20188.96%-1.78%-1.95%0.55%4.20%1.45%1.75%4.46%1.42%-9.62%1.38%-7.76%1.61%
20174.03%3.81%1.32%3.03%4.03%-0.70%3.09%1.29%0.34%4.23%1.63%0.23%29.54%
2016-5.13%-1.89%5.55%-0.56%2.92%-0.94%4.78%-0.85%0.05%-1.86%-0.59%0.45%1.45%
2015-2.04%6.76%-1.29%-0.71%1.71%-1.28%4.75%-5.93%-3.10%8.22%1.00%-1.08%6.24%
2014-2.33%5.47%-3.32%-1.68%3.07%1.30%-0.84%3.13%-1.66%2.73%3.04%-0.83%7.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MEGBX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MEGBX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Growth Fund (MEGBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.64
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $25.69 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$25.69$25.69$8.36$1.39$5.37$5.77$2.01$3.81$2.38$1.19$2.70$2.79

Дивидендный доход

20.30%20.31%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%5.40%3.26%2.03%4.61%4.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$25.50$25.69
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$7.91$8.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.65$5.37
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.45$5.77
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.52$2.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.50$3.81
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.38$2.38
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54$2.70
2014$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.64$2.79

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Growth Fund показал максимальную просадку в 72.59%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3044 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Growth Fund составляет 5.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.59%28 мар. 2000 г.6339 окт. 2002 г.304418 нояб. 2014 г.3677
-46.76%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.66310 мая 1990 г.678
-37.14%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.6031 дек. 1998 г.118
-36.89%5 июн. 1990 г.10731 окт. 1990 г.7513 февр. 1991 г.182
-36.73%22 нояб. 2021 г.2403 нояб. 2022 г.3179 февр. 2024 г.557
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...