Сравнение MEGBX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEGBX или SPY.
Основные характеристики
| MEGBX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.08% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 31.97% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.04% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.37% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.25 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 8.10 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.96% | 12.29% |
| Макс. просадка | -72.59% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MEGBX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEGBX и SPY
С начала года, MEGBX показывает доходность 31.08%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции MEGBX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.37% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGBX и SPY
MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEGBX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGBX и SPY
MEGBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGBX MFS Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 4.83% | 1.78% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок MEGBX и SPY
Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEGBX и SPY
MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.