PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGBX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGBX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund		-9.77%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.79% против 14.11% соответственно.

MEGBX

1 день
0.86%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-10.71%
1 год
8.62%
3 года*
25.47%
5 лет*
12.24%
10 лет*
15.79%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRBCX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий MEGBX и SPY

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

MEGBX
MFS Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

MEGBX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGBXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.92

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.45

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.51

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

7.11

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGBX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGBXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.92

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между MEGBX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и SPY

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.48%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund		29.48%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и SPY

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGBXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-55.19%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-8.88%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-24.50%

-12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-33.72%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-5.44%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-9.09%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.57%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и SPY

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGBXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.28%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.49%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

19.06%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

17.05%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

17.92%

+4.07%