PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBCKX с LTFIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both mutual funds - PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while LTFIX is a Target Retirement Date fund managed by Principal. Over the past 10 years, PBCKX returned 16.34%/yr vs 11.93%/yr for LTFIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -5.15%, что значительно ниже, чем у LTFIX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции PBCKX превзошли акции LTFIX по среднегодовой доходности: 16.34% против 11.93% соответственно.

PBCKX

1 день
-2.20%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-5.15%
6 месяцев
-5.85%
1 год
-1.17%
3 года*
15.79%
5 лет*
6.63%
10 лет*
16.34%

LTFIX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.64%
6 месяцев
8.07%
1 год
20.87%
3 года*
18.13%
5 лет*
9.07%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и LTFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-5.15%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.64%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%27.27%-9.03%22.52%

Correlation

The correlation between PBCKX and LTFIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.90

The correlation between PBCKX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с VUGPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с VTV
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX

Доходность на риск

PBCKX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBCKXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.75

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.46

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.52

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

11.09

-11.13

PBCKX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа LTFIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и LTFIX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBCKXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-52.73%

+14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-8.71%

-10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-15.70%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-26.80%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-33.50%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-0.94%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-7.62%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

1.98%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и LTFIX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBCKXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.84%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.34%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

12.55%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

15.57%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

15.88%

+4.38%

Сравнение комиссий PBCKX и LTFIX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и LTFIX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.03%, что больше доходности LTFIX в 8.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		8.03%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		21.03%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PBCKX and LTFIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (5.79%) compared to LTFIX (4.84%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs LTFIX's -52.73%.

LTFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор