PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с FOKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBCKX с FOKFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBCKX (Principal Blue Chip Fund) and FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PBCKX returned 9.06%/yr vs 18.58%/yr for FOKFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PBCKX charges 0.66%/yr vs 0.50%/yr for FOKFX.

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и FOKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью 28.00%.

PBCKX

1 день
-1.41%
1 месяц
2.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.52%
3 года*
18.79%
5 лет*
9.06%
10 лет*
16.51%

FOKFX

1 день
0.90%
1 месяц
11.67%
С начала года
28.00%
6 месяцев
26.89%
1 год
59.16%
3 года*
32.88%
5 лет*
18.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBCKX и FOKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		0.26%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%17.19%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		28.00%20.30%34.58%43.48%-32.32%25.95%47.52%17.08%

Correlation

The correlation between PBCKX and FOKFX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between PBCKX and FOKFX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Fidelity OTC K6 Portfolio

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VTVPBCKX с OLGAX
Часто сравнивают с FOKFX:
FOKFX с FLCNXFOKFX с FOCKXFOKFX с VIIIXFOKFX с FBCGXFOKFX с FFSDXFOKFX с FXAIXFOKFX с FBIFX

Доходность на риск

PBCKX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FOKFX
Ранг доходности на риск FOKFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOKFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOKFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOKFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOKFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOKFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXFOKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
3.27

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
4.07

-3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.54

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

4.82

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.79

19.97

-19.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. FOKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FOKFX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXFOKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

3.27

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.96

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и FOKFX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, примерно равная максимальной просадке FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и FOKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBCKXFOKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-37.26%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-12.53%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-24.81%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-37.26%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

0.00%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-9.20%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

3.01%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и FOKFX

Текущая волатильность для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что PBCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBCKXFOKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.62%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

14.55%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

18.45%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

23.01%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

24.63%

-4.42%

Сравнение комиссий PBCKX и FOKFX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FOKFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и FOKFX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности FOKFX в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio		3.28%4.20%4.58%0.24%0.08%3.81%0.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		19.89%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%

Часто задаваемые вопросы

PBCKX and FOKFX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOKFX has higher volatility (5.62%) compared to PBCKX (3.67%). In terms of maximum drawdown, PBCKX dropped -38.00% vs FOKFX's -37.26%.

FOKFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBCKX и FOKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор