PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBCKX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBCKX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PBCKX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBCKX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-12.82%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, PBCKX показывает доходность -12.82%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции PBCKX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.16% против 16.68% соответственно.

PBCKX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-12.82%
6 месяцев
-14.35%
1 год
-0.99%
3 года*
15.99%
5 лет*
7.24%
10 лет*
15.16%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Blue Chip Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с VUGPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с TBCIXPBCKX с OLGAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий PBCKX и ADX

PBCKX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

PBCKX
Principal Blue Chip Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

PBCKX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBCKX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBCKXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.47

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

2.18

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.31

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.56

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

11.81

-11.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBCKX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBCKX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBCKX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBCKXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.47

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.89

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.09

+0.71

Корреляция

Корреляция между PBCKX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBCKX и ADX

Дивидендная доходность PBCKX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		22.88%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок PBCKX и ADX

Максимальная просадка PBCKX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBCKX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBCKXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-71.60%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.10%

-11.12%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-25.07%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-37.17%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.13%

-4.36%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-23.22%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

2.41%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PBCKX и ADX

Principal Blue Chip Fund (PBCKX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.49% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBCKXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.64%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

10.77%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

18.76%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

17.23%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

17.96%

+2.19%