PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с LTIUXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FYTKXPBAMX с FRHMX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий PBAMX и URINX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.83

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.62

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.52

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

10.91

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.83

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.11

-0.42

Корреляция

Корреляция между PBAMX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и URINX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и URINX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-15.27%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.41%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-15.27%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.81%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-1.93%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.02%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и URINX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.61%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

3.83%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

6.07%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

6.23%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

5.79%

+8.95%