PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и FRHMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с FYTKXPBAMX с PEIYXPBAMX с LTIUXPBAMX с FNSHX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий PBAMX и FRHMX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

PBAMX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.75

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.45

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.38

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

9.46

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между PBAMX и FRHMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и FRHMX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и FRHMX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-15.96%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-3.42%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-15.96%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.45%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.58%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.86%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и FRHMX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.13%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

2.94%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

4.63%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

5.23%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

5.14%

+9.60%