PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с LTIUXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FYTKXPBAMX с FRHMX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий PBAMX и FNSHX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K

Доходность на риск

PBAMX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.34

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

9.69

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.75

-0.07

Корреляция

Корреляция между PBAMX и FNSHX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и FNSHX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и FNSHX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-15.87%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-3.68%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-15.87%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.56%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.09%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.89%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и FNSHX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.45%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

3.30%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

4.89%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

5.27%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

4.81%

+9.93%