PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAMX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBAMX (Putnam Retirement Advantage 2040 Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - PBAMX is a Target Retirement Date fund managed by Putnam, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 5 years, PBAMX returned 9.62%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBAMX charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

PBAMX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.68%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.87%
1 год
20.78%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAMX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		8.10%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%14.73%

Correlation

The correlation between PBAMX and SCHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.72

Over the past year, the correlation between PBAMX and SCHD has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FNSHXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUXPBAMX с FRHMX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

PBAMX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.64

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
4.08

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

6.26

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

15.38

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.86

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и SCHD

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAMXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-33.37%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-4.61%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-16.13%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-16.85%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.73%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.32%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.87%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и SCHD

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.56% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAMXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.69%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

7.65%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

10.95%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

14.38%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

16.71%

-2.09%

Сравнение комиссий PBAMX и SCHD

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и SCHD

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		10.65%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

PBAMX and SCHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.69%) compared to PBAMX (2.56%). In terms of maximum drawdown, PBAMX dropped -27.57% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAMX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор