PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%14.73%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SWYGXPBAMX с LTIUXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FYTKXPBAMX с FRHMXPBAMX с FNSHX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий PBAMX и SCHD

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

PBAMX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.88

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.32

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.05

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

3.55

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.88

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.15

Корреляция

Корреляция между PBAMX и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и SCHD

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и SCHD

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-33.37%

+5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.74%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-16.85%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-3.43%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.34%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.75%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и SCHD

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.33%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

7.96%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

15.69%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

14.40%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

16.70%

-1.96%