PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с PDDDXPBAMX с PEIYXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUX
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX

Сравнение комиссий PBAMX и TDIFX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.07

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.47

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.12

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.00

-0.32

Корреляция

Корреляция между PBAMX и TDIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и TDIFX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и TDIFX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-12.21%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-2.84%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-12.21%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-1.83%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-1.77%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.84%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и TDIFX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

1.51%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

2.32%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

4.34%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

5.89%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

5.05%

+9.69%