PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с SWYGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с SWYGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и SWYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и SWYGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		-1.09%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%13.41%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SWYGX с доходностью -1.09%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

SWYGX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.15%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Schwab Target 2040 Index Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с PDDDXPBAMX с FRHMXPBAMX с FYTKXPBAMX с PEIYXPBAMX с LTIUXPBAMX с FNSHX
Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с VFIAXSWYGX с SWPPXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX

Сравнение комиссий PBAMX и SWYGX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%.

PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. SWYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXSWYGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.24

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.82

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.75

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

8.27

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. SWYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYGX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и SWYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXSWYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Корреляция

Корреляция между PBAMX и SWYGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и SWYGX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности SWYGX в 2.25%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.25%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и SWYGX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, примерно равная максимальной просадке SWYGX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и SWYGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXSWYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-27.62%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-9.55%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-24.07%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-5.41%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.23%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.03%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и SWYGX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 4.25%, в то время как у Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXSWYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.87%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

7.60%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

13.41%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

13.14%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

14.07%

+0.67%