PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с SWYGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAMX с SWYGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBAMX (Putnam Retirement Advantage 2040 Fund) and SWYGX (Schwab Target 2040 Index Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, PBAMX returned 9.87%/yr vs 9.03%/yr for SWYGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PBAMX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for SWYGX.

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и SWYGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у SWYGX с доходностью 10.38%.

PBAMX

1 день
0.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.31%
1 год
21.60%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—

SWYGX

1 день
0.27%
1 месяц
4.37%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.69%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAMX и SWYGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		8.54%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		10.38%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%13.41%

Correlation

The correlation between PBAMX and SWYGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.97

The correlation between PBAMX and SWYGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Schwab Target 2040 Index Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с PEIYXPBAMX с PDDDXPBAMX с FNSHXPBAMX с FYTKXPBAMX с LTIUXPBAMX с FRHMX
Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с SWPPXSWYGX с VFIAXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX

Доходность на риск

PBAMX vs. SWYGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c SWYGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXSWYGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.46

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.45

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.21

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

14.38

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. SWYGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYGX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и SWYGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXSWYGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и SWYGX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, примерно равная максимальной просадке SWYGX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и SWYGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAMXSWYGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-27.62%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.50%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-12.96%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-24.07%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.17%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.67%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и SWYGX

Текущая волатильность для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) составляет 2.57%, в то время как у Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что PBAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAMXSWYGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

3.05%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

7.80%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

9.80%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

13.18%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

14.02%

+0.60%

Сравнение комиссий PBAMX и SWYGX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWYGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и SWYGX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности SWYGX в 2.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		10.61%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.02%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PBAMX and SWYGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYGX has higher volatility (3.05%) compared to PBAMX (2.57%). In terms of maximum drawdown, PBAMX dropped -27.57% vs SWYGX's -27.62%.

PBAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAMX и SWYGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор