PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAMX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAMX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PBAMX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAMX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAMX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		-1.32%16.68%13.83%24.49%-15.93%16.47%13.78%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, PBAMX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 0.79%.

PBAMX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.99%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PBAMX:
PBAMX с SCHDPBAMX с SWYGXPBAMX с LTIUXPBAMX с FNSHXPBAMX с PDDDXPBAMX с FYTKXPBAMX с FRHMX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PBAMX и PEIYX

PBAMX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PEIYX в 0.65%.

PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund

Доходность на риск

PBAMX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAMX
Ранг доходности на риск PBAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAMX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAMXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.20

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.70

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.67

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

7.44

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAMX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAMX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAMX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAMXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.20

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.17

Корреляция

Корреляция между PBAMX и PEIYX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAMX и PEIYX

Дивидендная доходность PBAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAMX
Putnam Retirement Advantage 2040 Fund		11.67%11.51%7.46%3.34%12.96%14.65%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PBAMX и PEIYX

Максимальная просадка PBAMX за все время составила -27.57%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAMX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAMXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-51.28%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.77%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-15.36%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-5.27%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-6.36%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.64%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAMX и PEIYX

Putnam Retirement Advantage 2040 Fund (PBAMX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) имеют волатильность 4.25% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAMXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.29%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

8.21%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

15.49%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

14.54%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.00%

-2.26%