PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAIX с VTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		3.23%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-3.56%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, PBAIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции PBAIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 5.35% против 7.82% соответственно.

PBAIX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.06%
1 год
9.24%
3 года*
8.63%
5 лет*
6.42%
10 лет*
5.35%

VTMFX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.55%
1 год
9.77%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с ABRZXPBAIX с EBSIXPBAIX с GPIFXPBAIX с COTZXPBAIX с ASFYXPBAIX с ABRYX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий PBAIX и VTMFX

PBAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PBAIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.75

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.36

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

6.49

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Корреляция

Корреляция между PBAIX и VTMFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAIX и VTMFX

PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.31%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PBAIX и VTMFX

Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-28.49%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-6.82%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

-17.40%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.94%

-21.87%

+12.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-5.38%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.56%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.43%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAIX и VTMFX

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.30%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

4.60%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

8.45%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

8.49%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

9.09%

-2.98%