PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAIX с AQRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBAIX с AQRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PBAIX returned 6.10%/yr vs 8.58%/yr for AQRIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PBAIX charges 0.77%/yr vs 0.80%/yr for AQRIX.

Доходность

Сравнение доходности PBAIX и AQRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBAIX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у AQRIX с доходностью 10.80%. За последние 10 лет акции PBAIX уступали акциям AQRIX по среднегодовой доходности: 6.10% против 8.58% соответственно.

PBAIX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.80%
6 месяцев
10.64%
1 год
12.87%
3 года*
10.20%
5 лет*
7.19%
10 лет*
6.10%

AQRIX

1 день
0.23%
1 месяц
3.20%
С начала года
10.80%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.61%
3 года*
16.30%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBAIX и AQRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		9.80%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		10.80%18.71%10.45%11.59%-10.54%14.35%2.68%21.03%-6.95%16.34%

Correlation

The correlation between PBAIX and AQRIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2010 г.

0.29

The correlation between PBAIX and AQRIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

AQR Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с PASAXPBAIX с SFHYXPBAIX с ABRZXPBAIX с GOIIXPBAIX с EBSIXPBAIX с GPIFX
Часто сравнивают с AQRIX:
AQRIX с QSPIXAQRIX с AHTPXAQRIX с SPYAQRIX с QLEIXAQRIX с SPMOAQRIX с QAIAQRIX с AUEIX

Доходность на риск

PBAIX vs. AQRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AQRIX
Ранг доходности на риск AQRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAIX c AQRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и AQR Multi-Asset Fund (AQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAIXAQRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.51

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.45

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

3.22

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

13.70

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAIX vs. AQRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQRIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAIX и AQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAIXAQRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PBAIX и AQRIX

Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки AQRIX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и AQRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBAIXAQRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-19.37%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-7.48%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.79%

-11.05%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

-19.37%

+12.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.94%

-19.37%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.82%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.75%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAIX и AQRIX

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 1.71%, в то время как у AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBAIXAQRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.70%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.79%

7.62%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.75%

9.59%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.44%

10.67%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

9.79%

-3.66%

Сравнение комиссий PBAIX и AQRIX

PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии AQRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAIX и AQRIX

PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRIX
AQR Multi-Asset Fund		3.48%3.85%1.72%2.40%6.82%6.39%1.09%6.65%7.36%10.49%7.08%2.51%
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%

Часто задаваемые вопросы

PBAIX and AQRIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQRIX has higher volatility (2.70%) compared to PBAIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs AQRIX's -19.37%.

AQRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBAIX и AQRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор