Сравнение PBAIX с QQMNX
PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and QQMNX (Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares) are both mutual funds - PBAIX is a Tactical Allocation fund actively managed by BlackRock, while QQMNX is a Equity Market Neutral fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBAIX returned 9.51%/yr vs 13.01%/yr for QQMNX. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PBAIX charges 0.77%/yr vs 1.86%/yr for QQMNX.
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и QQMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAIX показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у QQMNX с доходностью 5.01%.
PBAIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- 6.50%
QQMNX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 5.44%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PBAIX и QQMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 10.63% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | -1.26% |
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares | 5.01% | 10.27% | 17.59% | 4.96% | 9.47% | 12.38% |
Correlation
The correlation between PBAIX and QQMNX is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAIX vs. QQMNX — Ранг доходности на риск
PBAIX
QQMNX
Сравнение PBAIX c QQMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAIX | QQMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 2.18 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 5.07 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и QQMNX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки QQMNX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и QQMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAIX | QQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -17.50% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -4.37% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -4.37% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.04% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.72% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.87% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и QQMNX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares (QQMNX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAIX | QQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.54% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 4.44% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 6.78% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 13.36% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 13.36% | -7.26% |
Сравнение комиссий PBAIX и QQMNX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QQMNX в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и QQMNX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
QQMNX Federated Hermes MDT Market Neutral Fund Institutional Shares | 1.66% | 1.74% | 1.86% | 5.94% | 11.53% | 20.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBAIX and QQMNX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBAIX has higher volatility (1.66%) compared to QQMNX (1.54%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs QQMNX's -17.50%.
PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAIX и QQMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор