Сравнение PBAIX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBAIX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.23% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | -0.45% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PBAIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PBAIX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 5.35% против 2.64% соответственно.
PBAIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 5.35%
GPIFX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAIX и GPIFX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
PBAIX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
PBAIX
GPIFX
Сравнение PBAIX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAIX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.86 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.09 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.66 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 1.88 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.86 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.05 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.50 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PBAIX и GPIFX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и GPIFX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.69% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и GPIFX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBAIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -16.72% | -22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -3.50% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -16.72% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | -16.72% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -2.79% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.07% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.24% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и GPIFX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBAIX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 1.29% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 1.75% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 2.73% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 4.78% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 5.31% | +0.80% |