Сравнение PBAIX с SFHYX
PBAIX (BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class) and SFHYX (Hundredfold Select Alternative Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, PBAIX returned 6.12%/yr vs 7.26%/yr for SFHYX. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBAIX charges 0.77%/yr vs 2.45%/yr for SFHYX.
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и SFHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBAIX показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции PBAIX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 6.12% против 7.26% соответственно.
PBAIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 10.63%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 6.12%
- Всё время*
- 6.50%
SFHYX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 6.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PBAIX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 10.63% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 0.98% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
Correlation
The correlation between PBAIX and SFHYX is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between PBAIX and SFHYX has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBAIX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
PBAIX
SFHYX
Сравнение PBAIX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBAIX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.93 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 4.48 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и SFHYX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и SFHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBAIX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -17.34% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.75% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | -5.80% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -13.19% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | -14.37% | +5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.66% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.73% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.60% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и SFHYX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBAIX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.23% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 3.57% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 4.79% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | 6.23% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.25% | -0.15% |
Сравнение комиссий PBAIX и SFHYX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и SFHYX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.45% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
PBAIX and SFHYX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBAIX has higher volatility (1.66%) compared to SFHYX (1.23%). In terms of maximum drawdown, PBAIX dropped -39.26% vs SFHYX's -17.34%.
PBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBAIX и SFHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор