PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBAIX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBAIX с ABRZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).

PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PBAIX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBAIX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		3.23%6.46%12.08%2.64%6.14%0.50%6.91%1.65%4.68%8.05%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		11.64%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, PBAIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции PBAIX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.68% соответственно.

PBAIX

1 день
-0.85%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.06%
1 год
9.24%
3 года*
8.63%
5 лет*
6.42%
10 лет*
5.35%

ABRZX

1 день
0.89%
1 месяц
-1.09%
С начала года
11.64%
6 месяцев
13.79%
1 год
19.11%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.99%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с PBAIX:
PBAIX с QQMNXPBAIX с EBSIXPBAIX с GPIFXPBAIX с COTZXPBAIX с ASFYXPBAIX с ABRYXPBAIX с BDJ
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с ABALXABRZX с GUGABRZX с PMYRXABRZX с SAPEXABRZX с TTIFXABRZX с MOJOXABRZX с GPIFX

Сравнение комиссий PBAIX и ABRZX

PBAIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class

Доходность на риск

PBAIX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBAIX
Ранг доходности на риск PBAIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBAIX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBAIXABRZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.03

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.63

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.66

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

10.66

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBAIX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBAIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBAIX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBAIXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.33

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.43

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между PBAIX и ABRZX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBAIX и ABRZX

PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBAIX
BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%11.84%3.52%0.00%2.71%3.39%10.17%0.86%1.74%5.15%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		3.03%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%

Просадки

Сравнение просадок PBAIX и ABRZX

Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и ABRZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBAIXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.26%

-26.62%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-6.90%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.79%

-19.33%

+12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.94%

-26.62%

+17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.36%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-4.79%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.72%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBAIX и ABRZX

Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 3.13%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBAIXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.98%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

7.55%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

9.36%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

12.17%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

10.88%

-4.77%