Сравнение PBAIX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности PBAIX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBAIX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 3.48% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, PBAIX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PBAIX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 5.38% против 8.96% соответственно.
PBAIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 5.38%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAIX и FASGX
PBAIX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
PBAIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
PBAIX
FASGX
Сравнение PBAIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAIX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.01 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.00 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.74 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.55 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PBAIX и FASGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAIX и FASGX
PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок PBAIX и FASGX
Максимальная просадка PBAIX за все время составила -39.26%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAIX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBAIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.26% | -47.35% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | -9.07% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.79% | -23.54% | +16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.94% | -27.20% | +18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -5.77% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -6.74% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.07% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAIX и FASGX
Текущая волатильность для BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) составляет 3.09%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBAIX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 5.30% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 8.12% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 13.00% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.42% | 12.18% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 12.58% | -6.47% |