PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVM с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности SVM и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVM и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM
Silvercorp Metals Inc.		33.09%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 33.09%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 23.69% против 9.20% соответственно.

SVM

1 день
3.35%
1 месяц
-18.14%
С начала года
33.09%
6 месяцев
70.54%
1 год
190.40%
3 года*
43.70%
5 лет*
17.45%
10 лет*
23.69%

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с MAGSVM с AEMSVM с PBASVM с IAG
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

SVM vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVM^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

0.22

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

0.45

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

0.12

+5.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.53

0.21

+17.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVM vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVM^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.22

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.02

+0.20

Корреляция

Корреляция между SVM и ^TNX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок SVM и ^TNX

Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVM^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-93.78%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.46%

-13.99%

-20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.53%

-31.74%

-36.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

-84.57%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.92%

-46.17%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.98%

-51.38%

-20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

8.39%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и ^TNX

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 22.33% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVM^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.33%

5.89%

+16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.41%

10.58%

+42.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.18%

17.89%

+49.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.65%

32.96%

+21.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.36%

48.18%

+14.18%