PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVM с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVM и ^TNX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SVM и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.01%
52.33%
SVM
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

0.10

^TNX:

-0.33

Коэф-т Сортино

SVM:

0.53

^TNX:

-0.33

Коэф-т Омега

SVM:

1.06

^TNX:

0.96

Коэф-т Кальмара

SVM:

0.07

^TNX:

-0.13

Коэф-т Мартина

SVM:

0.24

^TNX:

-0.64

Индекс Язвы

SVM:

22.34%

^TNX:

11.09%

Дневная вол-ть

SVM:

53.91%

^TNX:

21.50%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

SVM:

-73.40%

^TNX:

-49.46%

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 11.95% против 7.88% соответственно.


SVM

С начала года

23.00%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-18.41%

1 год

-1.15%

5 лет

3.37%

10 лет

11.95%

^TNX

С начала года

-11.33%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

5.32%

1 год

-6.89%

5 лет

47.37%

10 лет

7.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVM: 0.10
^TNX: -0.33
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: 0.53
^TNX: -0.33
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.06
^TNX: 0.96
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVM: 0.07
^TNX: -0.26
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVM: 0.24
^TNX: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.33
SVM
^TNX

Просадки

Сравнение просадок SVM и ^TNX

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.40%
-18.70%
SVM
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и ^TNX

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
6.55%
SVM
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab