PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVM с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SVM с ^TNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SVM (Silvercorp Metals Inc.) is a stock, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, SVM returned 18.03%/yr vs 11.64%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SVM и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 18.03% против 11.64% соответственно.

SVM

1 день
2.02%
1 месяц
-14.97%
С начала года
27.35%
6 месяцев
23.64%
1 год
160.13%
3 года*
55.92%
5 лет*
14.73%
10 лет*
18.03%

^TNX

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.50%
6 месяцев
6.19%
1 год
2.31%
3 года*
5.70%
5 лет*
23.38%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVM и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVM
Silvercorp Metals Inc.		27.35%179.29%14.88%-10.33%-20.60%-43.52%18.54%172.27%-18.96%12.52%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		5.50%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between SVM and ^TNX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

-0.04

The correlation between SVM and ^TNX shifts across timeframes, from -0.15 (10 years) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Silvercorp Metals Inc.

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с SVM:
SVM с PAASSVM с SLVSVM с FNV.TOSVM с PBASVM с MAGSVM с AEMSVM с IAG
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

SVM vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг доходности на риск SVM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVM c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVM^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.15

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.32

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

0.20

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

0.35

+11.02

SVM vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVM и ^TNX

Максимальная просадка SVM за все время составила -98.00%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVM^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.00%

-96.85%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.02%

-11.94%

-27.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.86%

-27.41%

-15.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.98%

-27.41%

-35.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

-84.57%

+8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.34%

-72.27%

+25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.60%

-55.01%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.14%

6.59%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и ^TNX

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVM^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.70%

3.61%

+23.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.40%

10.77%

+46.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.09%

15.15%

+54.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.91%

32.20%

+23.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.86%

47.88%

+13.98%

Часто задаваемые вопросы

SVM and ^TNX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVM has higher volatility (26.70%) compared to ^TNX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SVM dropped -98.00% vs ^TNX's -96.85%.

SVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVM и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор